PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение X с CLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между X и CLF составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности X и CLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Steel Corporation (X) и Cleveland-Cliffs Inc. (CLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
132.61%
343.35%
X
CLF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

X:

-0.89

CLF:

-1.23

Коэф-т Сортино

X:

-1.10

CLF:

-2.14

Коэф-т Омега

X:

0.84

CLF:

0.76

Коэф-т Кальмара

X:

-0.44

CLF:

-0.61

Коэф-т Мартина

X:

-1.86

CLF:

-1.67

Индекс Язвы

X:

19.71%

CLF:

32.88%

Дневная вол-ть

X:

41.18%

CLF:

44.81%

Макс. просадка

X:

-97.15%

CLF:

-98.78%

Текущая просадка

X:

-81.95%

CLF:

-90.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

X:

$7.37B

CLF:

$4.89B

EPS

X:

$1.58

CLF:

-$0.94

PEG коэффициент

X:

1.68

CLF:

-0.22

Общая выручка (12 мес.)

X:

$16.29B

CLF:

$19.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

X:

$1.30B

CLF:

$631.00M

EBITDA (12 мес.)

X:

$1.31B

CLF:

$932.00M

Доходность по периодам

С начала года, X показывает доходность -37.75%, что значительно выше, чем у CLF с доходностью -54.06%. За последние 10 лет акции X уступали акциям CLF по среднегодовой доходности: 2.13% против 4.89% соответственно.


X

С начала года

-37.75%

1 месяц

-25.60%

6 месяцев

-17.56%

1 год

-36.87%

5 лет

21.38%

10 лет

2.13%

CLF

С начала года

-54.06%

1 месяц

-19.55%

6 месяцев

-36.62%

1 год

-55.10%

5 лет

3.13%

10 лет

4.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение X c CLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Steel Corporation (X) и Cleveland-Cliffs Inc. (CLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа X, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.89-1.23
Коэффициент Сортино X, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.10-2.14
Коэффициент Омега X, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.840.76
Коэффициент Кальмара X, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.44-0.61
Коэффициент Мартина X, с текущим значением в -1.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.86-1.67
X
CLF

Показатель коэффициента Шарпа X на текущий момент составляет -0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLF равному -1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа X и CLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.89
-1.23
X
CLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов X и CLF

Дивидендная доходность X за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как CLF не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
X
United States Steel Corporation
0.66%0.41%0.80%0.34%0.24%1.75%1.10%0.57%0.61%2.51%0.75%0.68%
CLF
Cleveland-Cliffs Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%8.40%2.29%

Просадки

Сравнение просадок X и CLF

Максимальная просадка X за все время составила -97.15%, примерно равная максимальной просадке CLF в -98.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X и CLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-81.95%
-90.45%
X
CLF

Волатильность

Сравнение волатильности X и CLF

United States Steel Corporation (X) имеет более высокую волатильность в 16.93% по сравнению с Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) с волатильностью 14.95%. Это указывает на то, что X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.93%
14.95%
X
CLF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей X и CLF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Steel Corporation и Cleveland-Cliffs Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab