PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение X с RMNI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между X и RMNI составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности X и RMNI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Steel Corporation (X) и Rimini Street, Inc. (RMNI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
93.59%
-74.15%
X
RMNI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

X:

-0.89

RMNI:

-0.30

Коэф-т Сортино

X:

-1.10

RMNI:

0.01

Коэф-т Омега

X:

0.84

RMNI:

1.00

Коэф-т Кальмара

X:

-0.44

RMNI:

-0.25

Коэф-т Мартина

X:

-1.86

RMNI:

-0.70

Индекс Язвы

X:

19.71%

RMNI:

30.56%

Дневная вол-ть

X:

41.18%

RMNI:

70.03%

Макс. просадка

X:

-97.15%

RMNI:

-85.93%

Текущая просадка

X:

-81.95%

RMNI:

-77.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

X:

$7.37B

RMNI:

$247.30M

EPS

X:

$1.58

RMNI:

-$0.38

PEG коэффициент

X:

1.68

RMNI:

0.88

Общая выручка (12 мес.)

X:

$16.29B

RMNI:

$426.65M

Валовая прибыль (12 мес.)

X:

$1.30B

RMNI:

$256.71M

EBITDA (12 мес.)

X:

$1.31B

RMNI:

-$27.78M

Доходность по периодам

С начала года, X показывает доходность -37.75%, что значительно ниже, чем у RMNI с доходностью -22.94%.


X

С начала года

-37.75%

1 месяц

-25.60%

6 месяцев

-17.56%

1 год

-36.87%

5 лет

21.38%

10 лет

2.13%

RMNI

С начала года

-22.94%

1 месяц

28.90%

6 месяцев

-10.32%

1 год

-24.10%

5 лет

-8.75%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение X c RMNI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Steel Corporation (X) и Rimini Street, Inc. (RMNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа X, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.89-0.30
Коэффициент Сортино X, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.100.01
Коэффициент Омега X, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.841.00
Коэффициент Кальмара X, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.90-0.25
Коэффициент Мартина X, с текущим значением в -1.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.86-0.70
X
RMNI

Показатель коэффициента Шарпа X на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа RMNI равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа X и RMNI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.89
-0.30
X
RMNI

Дивиденды

Сравнение дивидендов X и RMNI

Дивидендная доходность X за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как RMNI не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
X
United States Steel Corporation
0.66%0.41%0.80%0.34%0.24%1.75%1.10%0.57%0.61%2.51%0.75%0.68%
RMNI
Rimini Street, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок X и RMNI

Максимальная просадка X за все время составила -97.15%, что больше максимальной просадки RMNI в -85.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X и RMNI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-38.93%
-77.70%
X
RMNI

Волатильность

Сравнение волатильности X и RMNI

Текущая волатильность для United States Steel Corporation (X) составляет 16.93%, в то время как у Rimini Street, Inc. (RMNI) волатильность равна 31.89%. Это указывает на то, что X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.93%
31.89%
X
RMNI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей X и RMNI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Steel Corporation и Rimini Street, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab