PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение X с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между X и QQQ составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности X и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Steel Corporation (X) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
75.67%
1,092.67%
X
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

X:

-0.89

QQQ:

1.64

Коэф-т Сортино

X:

-1.10

QQQ:

2.19

Коэф-т Омега

X:

0.84

QQQ:

1.30

Коэф-т Кальмара

X:

-0.44

QQQ:

2.16

Коэф-т Мартина

X:

-1.86

QQQ:

7.79

Индекс Язвы

X:

19.71%

QQQ:

3.76%

Дневная вол-ть

X:

41.18%

QQQ:

17.85%

Макс. просадка

X:

-97.15%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

X:

-81.95%

QQQ:

-3.63%

Доходность по периодам

С начала года, X показывает доходность -37.75%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 27.20%. За последние 10 лет акции X уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 2.13% против 18.36% соответственно.


X

С начала года

-37.75%

1 месяц

-25.60%

6 месяцев

-17.56%

1 год

-36.87%

5 лет

21.38%

10 лет

2.13%

QQQ

С начала года

27.20%

1 месяц

3.08%

6 месяцев

8.34%

1 год

27.81%

5 лет

20.44%

10 лет

18.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение X c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Steel Corporation (X) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа X, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.891.64
Коэффициент Сортино X, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.102.19
Коэффициент Омега X, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.841.30
Коэффициент Кальмара X, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.442.16
Коэффициент Мартина X, с текущим значением в -1.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.867.79
X
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа X на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа X и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.89
1.64
X
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов X и QQQ

Дивидендная доходность X за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности QQQ в 0.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
X
United States Steel Corporation
0.66%0.41%0.80%0.34%0.24%1.75%1.10%0.57%0.61%2.51%0.75%0.68%
QQQ
Invesco QQQ
0.43%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок X и QQQ

Максимальная просадка X за все время составила -97.15%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-81.95%
-3.63%
X
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности X и QQQ

United States Steel Corporation (X) имеет более высокую волатильность в 16.93% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.93%
5.29%
X
QQQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab