PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUDV с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUDV с SEIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUDV (Nuveen ESG Dividend ETF) and SEIV (SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. NUDV is passively managed, while SEIV is actively managed. Over the past 3 years, NUDV returned 16.47%/yr vs 27.99%/yr for SEIV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. NUDV charges 0.26%/yr vs 0.15%/yr for SEIV.

Доходность

Сравнение доходности NUDV и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUDV показывает доходность 10.69%, что значительно ниже, чем у SEIV с доходностью 18.23%.

NUDV

1 день
0.97%
1 месяц
2.25%
С начала года
10.69%
6 месяцев
11.20%
1 год
20.12%
3 года*
16.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

SEIV

1 день
-0.04%
1 месяц
9.21%
С начала года
18.23%
6 месяцев
21.04%
1 год
45.51%
3 года*
27.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUDV и SEIV

2026 (YTD)2025202420232022
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		10.69%10.77%14.02%10.13%2.04%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		18.23%27.43%19.73%21.90%-3.71%

Correlation

The correlation between NUDV and SEIV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.87

The correlation between NUDV and SEIV shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NUDV и SEIV

Секторы
NUDV
SEIV

Финансовые услуги

23.2%
23.0%

Технологии

13.2%
17.0%

Промышленность

12.0%
3.0%

Здравоохранение

11.3%
18.1%

Потребительский защитный сектор

10.5%
3.9%

Потребительский циклический сектор

6.7%
18.5%

Недвижимость

5.8%
1.2%

Коммунальные услуги

5.8%
2.4%

Энергетика

5.0%
0.9%

Коммуникационные услуги

3.9%
6.5%

Сырьевые материалы

2.7%
5.1%

Финансовые услуги

NUDV
23.2%
SEIV
23.0%

Технологии

NUDV
13.2%
SEIV
17.0%

Промышленность

NUDV
12.0%
SEIV
3.0%

Здравоохранение

NUDV
11.3%
SEIV
18.1%

Потребительский защитный сектор

NUDV
10.5%
SEIV
3.9%

Потребительский циклический сектор

NUDV
6.7%
SEIV
18.5%

Недвижимость

NUDV
5.8%
SEIV
1.2%

Коммунальные услуги

NUDV
5.8%
SEIV
2.4%

Энергетика

NUDV
5.0%
SEIV
0.9%

Коммуникационные услуги

NUDV
3.9%
SEIV
6.5%

Сырьевые материалы

NUDV
2.7%
SEIV
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Dividend ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с NUDV:
NUDV с SCHDNUDV с FDVVNUDV с CGDVNUDV с XMHQNUDV с COWZNUDV с FITLXNUDV с SPYD
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с VFLOSEIV с DIVO

Доходность на риск

NUDV vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUDV
Ранг доходности на риск NUDV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUDV c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUDVSEIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
3.67

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
4.99

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.66

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

6.58

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

26.87

-15.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUDV vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUDV на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа SEIV равного 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUDV и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUDVSEIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

3.67

-1.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.23

-0.58

Просадки

Сравнение просадок NUDV и SEIV

Максимальная просадка NUDV за все время составила -20.10%, что больше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDV и SEIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUDVSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-18.18%

-1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-6.95%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.48%

-17.71%

+1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.89%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-3.47%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.70%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NUDV и SEIV

Текущая волатильность для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) составляет 2.85%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что NUDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUDVSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

4.04%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

9.08%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

12.48%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

16.67%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

16.67%

-1.70%

Сравнение комиссий NUDV и SEIV

NUDV берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUDV и SEIV

Дивидендная доходность NUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности SEIV в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		2.25%2.36%6.18%2.48%2.96%0.60%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.34%1.51%1.66%2.08%1.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUDV and SEIV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIV has higher volatility (4.04%) compared to NUDV (2.85%). In terms of maximum drawdown, NUDV dropped -20.10% vs SEIV's -18.18%.

On 3-year performance, SEIV leads with 27.99% vs 16.47% for NUDV. On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, NUDV has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIV has performed better with a 27.99% return vs 16.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.26% for NUDV.

NUDV has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.34% for SEIV.

They also come from different issuers: Nuveen and SEI. Their fees differ too: 0.26% for NUDV and 0.15% for SEIV.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUDV и SEIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор