Сравнение NUDV с SEIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV).
NUDV и SEIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUDV - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NUDV и SEIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUDV и SEIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NUDV Nuveen ESG Dividend ETF | 3.94% | 10.77% | 14.02% | 10.13% | 2.04% |
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 0.66% | 27.43% | 19.73% | 21.90% | -3.71% |
Доходность по периодам
С начала года, NUDV показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у SEIV с доходностью 0.66%.
NUDV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- 3.94%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 13.48%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEIV
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUDV и SEIV
NUDV берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NUDV vs. SEIV — Ранг доходности на риск
NUDV
SEIV
Сравнение NUDV c SEIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUDV | SEIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.68 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.34 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.41 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 11.96 | -6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUDV | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.68 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.98 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между NUDV и SEIV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUDV и SEIV
Дивидендная доходность NUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности SEIV в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NUDV Nuveen ESG Dividend ETF | 2.40% | 2.36% | 6.18% | 2.48% | 2.96% | 0.60% |
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 1.50% | 1.51% | 1.66% | 2.08% | 1.63% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NUDV и SEIV
Максимальная просадка NUDV за все время составила -20.10%, что больше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDV и SEIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUDV | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.10% | -18.18% | -1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -12.82% | +1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -4.19% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -3.60% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.58% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUDV и SEIV
Текущая волатильность для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) составляет 3.58%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что NUDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUDV | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 4.40% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | 9.50% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.14% | 18.25% | -3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 16.81% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 16.81% | -1.69% |