PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NUDV с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NUDV и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUDV и SCHV


2026 (YTD)20252024202320222021
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF
3.94%10.77%14.02%10.13%-7.83%8.92%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
3.89%16.02%14.13%8.93%-7.65%7.70%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NUDV показывает доходность 3.94%, а SCHV немного ниже – 3.89%.


NUDV

1 день
0.20%
1 месяц
-4.71%
С начала года
3.94%
6 месяцев
7.48%
1 год
13.48%
3 года*
13.06%
5 лет*
10 лет*

SCHV

1 день
0.39%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.89%
6 месяцев
6.05%
1 год
17.64%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.37%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen ESG Dividend ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Сравнение комиссий NUDV и SCHV

NUDV берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

NUDV vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NUDV
Ранг доходности на риск NUDV: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDV: 4848
Ранг коэф-та Мартина

SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUDV c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NUDVSCHVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.15

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.64

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.48

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.97

6.91

-1.93

NUDV vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUDV на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUDV и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NUDVSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.15

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.68

-0.11

Корреляция

Корреляция между NUDV и SCHV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NUDV и SCHV

Дивидендная доходность NUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности SCHV в 1.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF
2.40%2.36%6.18%2.48%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
1.96%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Просадки

Сравнение просадок NUDV и SCHV

Максимальная просадка NUDV за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDV и SCHV.


Загрузка...

Показатели просадок


NUDVSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-37.08%

+16.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-11.93%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-4.58%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-3.86%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.55%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности NUDV и SCHV

Текущая волатильность для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) составляет 3.58%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что NUDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NUDVSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.13%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

8.08%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

15.42%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

14.48%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

16.91%

-1.79%