PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUDV с ELCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUDV с ELCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV).

NUDV и ELCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUDV - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NUDV и ELCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUDV и ELCV

2026 (YTD)20252024
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		3.94%10.77%-2.88%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		9.71%9.96%-1.81%

Доходность по периодам

С начала года, NUDV показывает доходность 3.94%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 9.71%.

NUDV

1 день
0.20%
1 месяц
-4.71%
С начала года
3.94%
6 месяцев
7.48%
1 год
13.48%
3 года*
13.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

ELCV

1 день
0.17%
1 месяц
-2.69%
С начала года
9.71%
6 месяцев
9.22%
1 год
18.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Dividend ETF

Eventide High Dividend ETF

Часто сравнивают с NUDV:
NUDV с SCHDNUDV с FDVVNUDV с CGDVNUDV с FITLXNUDV с SPYDNUDV с XMHQNUDV с COWZ
Часто сравнивают с ELCV:
ELCV с VTVELCV с GCOWELCV с MFVLELCV с ABEQELCV с CSTKELCV с ESSCELCV с MDLV

Сравнение комиссий NUDV и ELCV

NUDV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии ELCV в 0.49%.

ELCV
Eventide High Dividend ETF
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF

Доходность на риск

NUDV vs. ELCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUDV
Ранг доходности на риск NUDV: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ELCV
Ранг доходности на риск ELCV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELCV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELCV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUDV c ELCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUDVELCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.26

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.68

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.63

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.97

7.74

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUDV vs. ELCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUDV на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELCV равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUDV и ELCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUDVELCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.26

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.77

-0.20

Корреляция

Корреляция между NUDV и ELCV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUDV и ELCV

Дивидендная доходность NUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности ELCV в 1.94%

TTM20252024202320222021
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		2.40%2.36%6.18%2.48%2.96%0.60%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		1.94%2.34%0.29%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NUDV и ELCV

Максимальная просадка NUDV за все время составила -20.10%, что больше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDV и ELCV.

Загрузка...

Показатели просадок

NUDVELCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-18.38%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-11.79%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-2.69%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-4.11%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.48%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NUDV и ELCV

Текущая волатильность для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) составляет 3.58%, в то время как у Eventide High Dividend ETF (ELCV) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что NUDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUDVELCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.30%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

8.89%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

15.15%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

15.70%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

15.70%

-0.58%