PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUDV с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUDV с DIVZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NUDV (Nuveen ESG Dividend ETF) and DIVZ (Opal Dividend Income ETF) are both Large Cap Value Equities funds. NUDV is passively managed, while DIVZ is actively managed. Over the past 3 years, NUDV returned 15.87%/yr vs 15.03%/yr for DIVZ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. NUDV charges 0.26%/yr vs 0.65%/yr for DIVZ.

Доходность

Сравнение доходности NUDV и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUDV показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 3.10%.

NUDV

1 день
-0.72%
1 месяц
1.42%
С начала года
9.63%
6 месяцев
10.03%
1 год
18.63%
3 года*
15.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVZ

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.16%
С начала года
3.10%
6 месяцев
3.41%
1 год
10.40%
3 года*
15.03%
5 лет*
8.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUDV и DIVZ

2026 (YTD)20252024202320222021
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		9.63%10.77%14.02%10.13%-7.83%8.92%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		3.10%16.72%18.44%-0.51%3.51%5.38%

Correlation

The correlation between NUDV and DIVZ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.84

The correlation between NUDV and DIVZ has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUDV и DIVZ

Секторы
NUDV
DIVZ

Финансовые услуги

23.2%
8.7%

Технологии

13.2%
8.0%

Промышленность

12.0%
4.6%

Здравоохранение

11.3%
16.0%

Потребительский защитный сектор

10.5%
20.0%

Потребительский циклический сектор

6.7%
6.6%

Недвижимость

5.8%

-

Коммунальные услуги

5.8%
17.2%

Энергетика

5.0%
19.4%

Коммуникационные услуги

3.9%
5.9%

Сырьевые материалы

2.7%
5.7%

Финансовые услуги

NUDV
23.2%
DIVZ
8.7%

Технологии

NUDV
13.2%
DIVZ
8.0%

Промышленность

NUDV
12.0%
DIVZ
4.6%

Здравоохранение

NUDV
11.3%
DIVZ
16.0%

Потребительский защитный сектор

NUDV
10.5%
DIVZ
20.0%

Потребительский циклический сектор

NUDV
6.7%
DIVZ
6.6%

Недвижимость

NUDV
5.8%
DIVZ

-

Коммунальные услуги

NUDV
5.8%
DIVZ
17.2%

Энергетика

NUDV
5.0%
DIVZ
19.4%

Коммуникационные услуги

NUDV
3.9%
DIVZ
5.9%

Сырьевые материалы

NUDV
2.7%
DIVZ
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Dividend ETF

Opal Dividend Income ETF

Часто сравнивают с NUDV:
NUDV с SCHDNUDV с FDVVNUDV с CGDVNUDV с XMHQNUDV с COWZNUDV с FITLXNUDV с SPYD
Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с DIVBDIVZ с CGDVDIVZ с SELVDIVZ с MGVDIVZ с DHSDIVZ с SPHD

Доходность на риск

NUDV vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUDV
Ранг доходности на риск NUDV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUDV c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUDVDIVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.13

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
1.67

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

1.79

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.08

4.44

+5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUDV vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUDV на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа DIVZ равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUDV и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUDVDIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.13

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.89

-0.25

Просадки

Сравнение просадок NUDV и DIVZ

Максимальная просадка NUDV за все время составила -20.10%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDV и DIVZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUDVDIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-15.42%

-4.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-5.83%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.48%

-9.52%

-6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-4.50%

+3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-3.49%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.35%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности NUDV и DIVZ

Текущая волатильность для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) составляет 2.71%, в то время как у Opal Dividend Income ETF (DIVZ) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что NUDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUDVDIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

3.33%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

7.02%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

9.28%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

12.65%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

12.57%

+2.40%

Сравнение комиссий NUDV и DIVZ

NUDV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUDV и DIVZ

Дивидендная доходность NUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности DIVZ в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.60%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		2.27%2.36%6.18%2.48%2.96%0.60%

Часто задаваемые вопросы

NUDV and DIVZ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVZ has higher volatility (3.33%) compared to NUDV (2.71%). In terms of maximum drawdown, NUDV dropped -20.10% vs DIVZ's -15.42%.

On 3-year performance, NUDV leads with 15.87% vs 15.03% for DIVZ. On fees, NUDV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, NUDV has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NUDV has performed better with a 15.87% return vs 15.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUDV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.65% for DIVZ.

DIVZ has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 2.27% for NUDV.

They also come from different issuers: Nuveen and TrueShares. Their fees differ too: 0.26% for NUDV and 0.65% for DIVZ.

NUDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUDV и DIVZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор