PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUDV с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUDV с DIVZ

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ).

NUDV и DIVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUDV - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности NUDV и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUDV и DIVZ

2026 (YTD)20252024202320222021
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		4.23%10.77%14.02%10.13%-7.83%8.92%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.55%16.72%18.44%-0.51%3.51%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, NUDV показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 2.55%.

NUDV

1 день
0.28%
1 месяц
-3.64%
С начала года
4.23%
6 месяцев
7.39%
1 год
17.77%
3 года*
13.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVZ

1 день
0.62%
1 месяц
-4.20%
С начала года
2.55%
6 месяцев
3.07%
1 год
13.45%
3 года*
13.03%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Dividend ETF

Opal Dividend Income ETF

Часто сравнивают с NUDV:
NUDV с SCHDNUDV с FDVVNUDV с CGDVNUDV с FITLXNUDV с SPYDNUDV с XMHQNUDV с COWZ
Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с CGDVDIVZ с DIVBDIVZ с DHSDIVZ с SELVDIVZ с SPHDDIVZ с MGV

Сравнение комиссий NUDV и DIVZ

NUDV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.

DIVZ
Opal Dividend Income ETF
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF

Доходность на риск

NUDV vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUDV
Ранг доходности на риск NUDV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUDV c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUDVDIVZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.03

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.43

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.46

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.17

5.98

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUDV vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUDV на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVZ равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUDV и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUDVDIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.03

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.91

-0.33

Корреляция

Корреляция между NUDV и DIVZ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUDV и DIVZ

Дивидендная доходность NUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности DIVZ в 2.69%

TTM20252024202320222021
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		2.39%2.36%6.18%2.48%2.96%0.60%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.69%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%

Просадки

Сравнение просадок NUDV и DIVZ

Максимальная просадка NUDV за все время составила -20.10%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDV и DIVZ.

Загрузка...

Показатели просадок

NUDVDIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-15.42%

-4.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-5.77%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.59%

-5.01%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-3.47%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.07%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности NUDV и DIVZ

Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что NUDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUDVDIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.02%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

6.69%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

12.07%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

12.59%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

12.61%

+2.50%