Сравнение NUDV с DHLX
NUDV (Nuveen ESG Dividend ETF) and DHLX (Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF) are both Large Cap Value Equities funds - NUDV tracks the Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index while DHLX tracks the Actively Managed. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. NUDV charges 0.26%/yr vs 0.55%/yr for DHLX.
Доходность
Сравнение доходности NUDV и DHLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUDV показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у DHLX с доходностью -1.42%.
NUDV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHLX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -2.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUDV и DHLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUDV Nuveen ESG Dividend ETF | 10.57% | 3.78% |
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | -1.42% | 1.22% |
Correlation
The correlation between NUDV and DHLX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUDV vs. DHLX — Ранг доходности на риск
NUDV
DHLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NUDV c DHLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUDV | DHLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.03 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUDV и DHLX
Максимальная просадка NUDV за все время составила -20.10%, что больше максимальной просадки DHLX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDV и DHLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUDV | DHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.10% | -8.40% | -11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -5.28% | +4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -2.58% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUDV и DHLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUDV | DHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.41% | 11.28% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 11.28% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 11.28% | +3.65% |
Сравнение комиссий NUDV и DHLX
NUDV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии DHLX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUDV и DHLX
Дивидендная доходность NUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности DHLX в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.41% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUDV Nuveen ESG Dividend ETF | 2.26% | 2.36% | 6.18% | 2.48% | 2.96% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
NUDV and DHLX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NUDV is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUDV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.55% for DHLX.
NUDV has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 0.41% for DHLX.
NUDV tracks Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index, while DHLX tracks Actively Managed. They also come from different issuers: Nuveen and Diamond Hill. Their fees differ too: 0.26% for NUDV and 0.55% for DHLX.
Подберите оптимальное распределение для NUDV и DHLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор