Сравнение NUDV с DEW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW).
NUDV и DEW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUDV - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NUDV и DEW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUDV и DEW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NUDV Nuveen ESG Dividend ETF | 3.94% | 10.77% | 14.02% | 10.13% | -7.83% | 8.92% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 8.48% | 22.39% | 11.58% | 9.39% | -2.73% | 6.98% |
Доходность по периодам
С начала года, NUDV показывает доходность 3.94%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 8.48%.
NUDV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- 3.94%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 13.48%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DEW
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 9.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUDV и DEW
NUDV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.
Доходность на риск
NUDV vs. DEW — Ранг доходности на риск
NUDV
DEW
Сравнение NUDV c DEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUDV | DEW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.74 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.35 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.95 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 10.37 | -5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUDV | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.74 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.28 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между NUDV и DEW составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUDV и DEW
Дивидендная доходность NUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности DEW в 3.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUDV Nuveen ESG Dividend ETF | 2.40% | 2.36% | 6.18% | 2.48% | 2.96% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.32% | 3.71% | 4.02% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок NUDV и DEW
Максимальная просадка NUDV за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDV и DEW.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUDV | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.10% | -65.55% | +45.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -11.80% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -3.32% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -12.54% | +7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.22% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUDV и DEW
Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) имеют волатильность 3.58% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUDV | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 3.75% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | 7.21% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.14% | 13.41% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 13.02% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 15.55% | -0.43% |