PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUDV с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUDV с AVLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUDV (Nuveen ESG Dividend ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. NUDV is passively managed, while AVLV is actively managed. Over the past 3 years, NUDV returned 16.47%/yr vs 23.56%/yr for AVLV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. NUDV charges 0.26%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности NUDV и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUDV показывает доходность 10.69%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.96%.

NUDV

1 день
0.97%
1 месяц
2.25%
С начала года
10.69%
6 месяцев
11.20%
1 год
20.12%
3 года*
16.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVLV

1 день
0.26%
1 месяц
4.59%
С начала года
20.96%
6 месяцев
22.23%
1 год
39.78%
3 года*
23.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUDV и AVLV

2026 (YTD)20252024202320222021
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		10.69%10.77%14.02%10.13%-7.83%8.92%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.96%15.12%17.49%17.43%-5.53%7.27%

Correlation

The correlation between NUDV and AVLV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.87

The correlation between NUDV and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUDV и AVLV

Секторы
NUDV
AVLV

Финансовые услуги

23.2%
16.3%

Технологии

13.2%
17.2%

Промышленность

12.0%
15.4%

Здравоохранение

11.3%
5.6%

Потребительский защитный сектор

10.5%
7.7%

Потребительский циклический сектор

6.7%
14.1%

Недвижимость

5.8%
0.1%

Коммунальные услуги

5.8%
0.3%

Энергетика

5.0%
14.4%

Коммуникационные услуги

3.9%
6.9%

Сырьевые материалы

2.7%
2.0%

Финансовые услуги

NUDV
23.2%
AVLV
16.3%

Технологии

NUDV
13.2%
AVLV
17.2%

Промышленность

NUDV
12.0%
AVLV
15.4%

Здравоохранение

NUDV
11.3%
AVLV
5.6%

Потребительский защитный сектор

NUDV
10.5%
AVLV
7.7%

Потребительский циклический сектор

NUDV
6.7%
AVLV
14.1%

Недвижимость

NUDV
5.8%
AVLV
0.1%

Коммунальные услуги

NUDV
5.8%
AVLV
0.3%

Энергетика

NUDV
5.0%
AVLV
14.4%

Коммуникационные услуги

NUDV
3.9%
AVLV
6.9%

Сырьевые материалы

NUDV
2.7%
AVLV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Dividend ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с NUDV:
NUDV с SCHDNUDV с FDVVNUDV с CGDVNUDV с XMHQNUDV с COWZNUDV с FITLXNUDV с SPYD
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

NUDV vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUDV
Ранг доходности на риск NUDV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUDV c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUDVAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
3.26

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
4.50

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.59

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

6.25

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

25.03

-14.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUDV vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUDV на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа AVLV равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUDV и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUDVAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

3.26

-1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.87

-0.21

Просадки

Сравнение просадок NUDV и AVLV

Максимальная просадка NUDV за все время составила -20.10%, примерно равная максимальной просадке AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDV и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUDVAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-19.50%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-6.39%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.48%

-19.50%

+3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-3.93%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.59%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности NUDV и AVLV

Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеют волатильность 2.85% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUDVAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.90%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

9.04%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

12.27%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

17.34%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

17.34%

-2.37%

Сравнение комиссий NUDV и AVLV

NUDV берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUDV и AVLV

Дивидендная доходность NUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности AVLV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		2.25%2.36%6.18%2.48%2.96%0.60%

Часто задаваемые вопросы

NUDV and AVLV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVLV has higher volatility (2.90%) compared to NUDV (2.85%). In terms of maximum drawdown, NUDV dropped -20.10% vs AVLV's -19.50%.

On 3-year performance, AVLV leads with 23.56% vs 16.47% for NUDV. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 23.56% return vs 16.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.26% for NUDV.

NUDV has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.06% for AVLV.

They also come from different issuers: Nuveen and Avantis. Their fees differ too: 0.26% for NUDV and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUDV и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор