Сравнение NU с STIP
NU (Nu Holdings Ltd.) is a stock, while STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Over the past 3 years, NU returned 18.64%/yr vs 5.23%/yr for STIP. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NU и STIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NU показывает доходность -30.47%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 2.04%.
NU
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -17.80%
- С начала года
- -30.47%
- 6 месяцев
- -33.26%
- 1 год
- -2.92%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 3.18%
Сравнение доходности по годам NU и STIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NU Nu Holdings Ltd. | -30.47% | 61.58% | 24.37% | 104.67% | -56.61% | -9.20% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.04% | 6.03% | 4.77% | 4.63% | -3.02% | 0.52% |
Correlation
The correlation between NU and STIP is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г. | 0.06 |
The correlation between NU and STIP shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NU vs. STIP — Ранг доходности на риск
NU
STIP
Сравнение NU c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nu Holdings Ltd. (NU) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NU | STIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.69 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 6.76 | -6.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 26.37 | -26.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NU | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 3.23 | -3.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 1.07 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок NU и STIP
Максимальная просадка NU за все время составила -72.07%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NU и STIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NU | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.07% | -5.50% | -66.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.95% | -0.69% | -37.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.58% | -0.95% | -38.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.95% | -0.03% | -37.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.75% | -0.99% | -28.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.13% | 0.18% | +13.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности NU и STIP
Nu Holdings Ltd. (NU) имеет более высокую волатильность в 13.46% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что NU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NU | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.46% | 0.40% | +13.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.45% | 0.99% | +27.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.69% | 1.46% | +37.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.45% | 2.75% | +55.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.45% | 2.45% | +56.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NU и STIP
NU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NU Nu Holdings Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 4.30% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
NU and STIP have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NU has higher volatility (13.46%) compared to STIP (0.40%). In terms of maximum drawdown, NU dropped -72.07% vs STIP's -5.50%.
STIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NU и STIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор