PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NU с STIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NU с STIP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NU (Nu Holdings Ltd.) is a stock, while STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Over the past 3 years, NU returned 20.56%/yr vs 5.11%/yr for STIP. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NU и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nu Holdings Ltd. (NU) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NU показывает доходность -17.62%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 1.77%.

NU

1 день
-0.65%
1 месяц
8.41%
6 месяцев
-16.98%
С начала года
-17.62%
1 год
-0.43%
3 года*
20.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

STIP

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.04%
6 месяцев
1.71%
С начала года
1.77%
1 год
3.52%
3 года*
5.11%
5 лет*
3.18%
10 лет*
3.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NU и STIP

2026 (YTD)20252024202320222021
NU
Nu Holdings Ltd.		-17.62%61.58%24.37%104.67%-56.61%-16.62%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		1.77%6.03%4.77%4.63%-3.02%0.26%

Correlation

The correlation between NU and STIP is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г.

0.06

The correlation between NU and STIP shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nu Holdings Ltd.

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с NU:
NU с SOFINU с STNENU с INTRNU с XPNU с VOONU с ALLYNU с NNN
Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с SCHRSTIP с BNDSTIP с STPZ

Доходность на риск

NU vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NU
Ранг доходности на риск NU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NU: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NU: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NU c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nu Holdings Ltd. (NU) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUSTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
2.31

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
3.64

-3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.48

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

4.88

-4.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

16.15

-16.17

NU vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NU на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа STIP равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NU и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NU и STIP

Максимальная просадка NU за все время составила -72.07%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NU и STIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUSTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.07%

-5.50%

-66.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.17%

-0.73%

-37.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.58%

-0.95%

-38.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.49%

-0.29%

-26.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.76%

-0.99%

-28.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.65%

0.22%

+17.43%

Волатильность

Сравнение волатильности NU и STIP

Nu Holdings Ltd. (NU) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что NU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUSTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

0.61%

+8.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.20%

1.16%

+28.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.26%

1.53%

+35.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.09%

2.74%

+55.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.09%

2.45%

+55.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NU и STIP

NU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NU
Nu Holdings Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.91%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%

Часто задаваемые вопросы

NU and STIP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NU has higher volatility (9.22%) compared to STIP (0.61%). In terms of maximum drawdown, NU dropped -72.07% vs STIP's -5.50%.

STIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NU и STIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор