Сравнение NU с CME
NU (Nu Holdings Ltd.) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — NU in Banks - Diversified, CME in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 3 years, NU returned 20.88%/yr vs 13.77%/yr for CME. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NU и CME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NU показывает доходность -16.43%, что значительно ниже, чем у CME с доходностью -7.62%.
NU
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 10.07%
- 6 месяцев
- -15.72%
- С начала года
- -16.43%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 20.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.84%
CME
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- -9.74%
- С начала года
- -7.62%
- 1 год
- -7.30%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 13.48%
- Всё время*
- 19.41%
Сравнение доходности по годам NU и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NU Nu Holdings Ltd. | -16.43% | 61.58% | 24.37% | 104.67% | -56.61% | -16.62% |
CME CME Group Inc. | -7.62% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 0.29% |
Correlation
The correlation between NU and CME is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.06 |
The correlation between NU and CME shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NU:
$67.76B
CME:
$88.82B
NU:
$0.65
CME:
$11.74
NU:
21.56
CME:
20.87
NU:
0.33
CME:
1.82
NU:
3.91
CME:
13.10
NU:
5.46
CME:
3.34
NU:
$17.54B
CME:
$6.76B
NU:
$7.67B
CME:
$5.84B
NU:
$4.14B
CME:
$5.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NU vs. CME — Ранг доходности на риск
NU
CME
Сравнение NU c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nu Holdings Ltd. (NU) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NU | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.96 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | -0.24 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | -0.73 | +1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NU и CME
Максимальная просадка NU за все время составила -72.07%, что меньше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NU и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NU | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.07% | -77.50% | +5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.17% | -31.09% | -7.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.58% | -31.09% | -8.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.43% | -22.73% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.76% | -20.70% | -9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.57% | 10.08% | +7.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности NU и CME
Nu Holdings Ltd. (NU) и CME Group Inc. (CME) имеют волатильность 9.52% и 9.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NU | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 9.30% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.38% | 18.97% | +10.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.73% | 22.66% | +14.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.06% | 20.49% | +37.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.06% | 24.06% | +34.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NU и CME
NU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.59% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
NU Nu Holdings Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NU и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nu Holdings Ltd. и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NU и CME
NU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 4.98B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
NU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.31M при выручке в 4.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
NU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 872.06M при выручке в 4.98B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
Часто задаваемые вопросы
NU and CME have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NU has higher volatility (9.52%) compared to CME (9.30%). In terms of maximum drawdown, NU dropped -72.07% vs CME's -77.50%.
NU currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NU и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор