Сравнение NU с CME
NU (Nu Holdings Ltd.) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — NU in Banks - Diversified, CME in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 3 years, NU returned 15.70%/yr vs 15.54%/yr for CME. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NU и CME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NU показывает доходность -30.70%, что значительно ниже, чем у CME с доходностью -5.50%.
NU
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -15.94%
- С начала года
- -30.70%
- 6 месяцев
- -30.20%
- 1 год
- -4.53%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CME
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- -5.50%
- 6 месяцев
- -4.13%
- 1 год
- -4.58%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 14.50%
Сравнение доходности по годам NU и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NU Nu Holdings Ltd. | -30.70% | 61.58% | 24.37% | 104.67% | -56.61% | -16.62% |
CME CME Group Inc. | -5.50% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 0.29% |
Correlation
The correlation between NU and CME is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.07 |
The correlation between NU and CME shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NU:
$56.96B
CME:
$91.54B
NU:
$0.65
CME:
$11.75
NU:
17.87
CME:
21.45
NU:
0.27
CME:
1.87
NU:
3.24
CME:
13.46
NU:
4.52
CME:
3.44
NU:
$17.54B
CME:
$6.76B
NU:
$7.67B
CME:
$5.84B
NU:
$4.14B
CME:
$5.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NU vs. CME — Ранг доходности на риск
NU
CME
Сравнение NU c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nu Holdings Ltd. (NU) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NU | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.98 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.21 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | -0.72 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NU | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | -0.23 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.59 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок NU и CME
Максимальная просадка NU за все время составила -72.07%, что меньше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NU и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NU | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.07% | -77.50% | +5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.17% | -21.42% | -16.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.58% | -21.42% | -18.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.17% | -20.95% | -17.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.77% | -20.69% | -9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.69% | 6.35% | +8.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности NU и CME
Nu Holdings Ltd. (NU) имеет более высокую волатильность в 14.24% по сравнению с CME Group Inc. (CME) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что NU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NU | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.24% | 10.21% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.87% | 16.89% | +11.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.10% | 20.38% | +18.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.43% | 20.06% | +38.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.43% | 23.89% | +34.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NU и CME
NU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.44% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
NU Nu Holdings Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NU и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nu Holdings Ltd. и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NU и CME
NU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 4.98B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
NU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.31M при выручке в 4.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
NU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 872.06M при выручке в 4.98B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
Часто задаваемые вопросы
NU and CME have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NU has higher volatility (14.24%) compared to CME (10.21%). In terms of maximum drawdown, NU dropped -72.07% vs CME's -77.50%.
NU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NU и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор