Сравнение NU с CB
NU (Nu Holdings Ltd.) and CB (Chubb Limited) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — NU in Banks - Diversified, CB in Insurance - Property & Casualty. Over the past 3 years, NU returned 20.88%/yr vs 22.47%/yr for CB. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NU и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NU показывает доходность -16.43%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 13.63%.
NU
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 10.07%
- 6 месяцев
- -15.72%
- С начала года
- -16.43%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 20.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.84%
CB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 9.01%
- 6 месяцев
- 17.92%
- С начала года
- 13.63%
- 1 год
- 30.24%
- 3 года*
- 22.47%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 12.64%
- Всё время*
- 11.14%
Сравнение доходности по годам NU и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NU Nu Holdings Ltd. | -16.43% | 61.58% | 24.37% | 104.67% | -56.61% | -16.62% |
CB Chubb Limited | 13.63% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 2.62% |
Correlation
The correlation between NU and CB is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.08 |
The correlation between NU and CB shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NU:
$67.76B
CB:
$136.73B
NU:
$0.65
CB:
$28.45
NU:
21.56
CB:
12.39
NU:
0.33
CB:
0.86
NU:
3.91
CB:
2.91
NU:
5.46
CB:
1.74
NU:
$17.54B
CB:
$48.15B
NU:
$7.67B
CB:
$17.01B
NU:
$4.14B
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NU vs. CB — Ранг доходности на риск
NU
CB
Сравнение NU c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nu Holdings Ltd. (NU) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NU | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.29 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 3.25 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 8.75 | -8.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NU и CB
Максимальная просадка NU за все время составила -72.07%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NU и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NU | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.07% | -50.99% | -21.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.17% | -9.36% | -28.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.58% | -14.35% | -25.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.43% | -2.39% | -23.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.76% | -10.65% | -19.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.57% | 3.47% | +14.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности NU и CB
Nu Holdings Ltd. (NU) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что NU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NU | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 8.47% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.38% | 14.42% | +14.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.73% | 18.80% | +17.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.06% | 20.27% | +37.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.06% | 23.75% | +34.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NU и CB
NU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.11% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
NU Nu Holdings Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NU и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nu Holdings Ltd. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NU and CB have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NU has higher volatility (9.52%) compared to CB (8.47%). In terms of maximum drawdown, NU dropped -72.07% vs CB's -50.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NU и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор