PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTSX с VPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NTSX с VPU

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) and VPU (Vanguard Utilities ETF) are both exchange-traded funds - NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree, while VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. NTSX is actively managed, while VPU is passively managed. Over the past 5 years, NTSX returned 9.23%/yr vs 9.17%/yr for VPU. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. NTSX charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for VPU.

Доходность

Сравнение доходности NTSX и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTSX показывает доходность 7.28%, что значительно выше, чем у VPU с доходностью 4.93%.

NTSX

1 день
0.53%
1 месяц
-0.68%
С начала года
7.28%
6 месяцев
7.49%
1 год
23.34%
3 года*
18.55%
5 лет*
9.23%
10 лет*
—

VPU

1 день
1.15%
1 месяц
-0.86%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.15%
1 год
12.62%
3 года*
13.65%
5 лет*
9.17%
10 лет*
9.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTSX и VPU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		7.28%18.82%20.20%22.70%-25.84%22.21%24.87%32.03%-7.87%
VPU
Vanguard Utilities ETF		4.93%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%2.41%

Correlation

The correlation between NTSX and VPU is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2018 г.

0.41

The correlation between NTSX and VPU shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Vanguard Utilities ETF

Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с AGOX
Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD

Доходность на риск

NTSX vs. VPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTSX c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NTSXVPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
0.83

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
1.20

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.15

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

1.34

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.43

2.91

+7.52

NTSX vs. VPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTSX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа VPU равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSX и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NTSX и VPU

Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и VPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTSXVPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-46.31%

+14.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-8.90%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-17.34%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

-25.15%

-6.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-5.69%

+3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-7.78%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

4.10%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности NTSX и VPU

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) составляет 5.05%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что NTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTSXVPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

5.55%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

11.52%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

14.41%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

17.07%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

19.13%

-0.83%

Сравнение комиссий NTSX и VPU

NTSX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VPU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSX и VPU

Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VPU в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.09%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%0.00%0.00%0.00%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.64%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

NTSX and VPU have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPU has higher volatility (5.55%) compared to NTSX (5.05%). In terms of maximum drawdown, NTSX dropped -31.34% vs VPU's -46.31%.

On 5-year performance, NTSX leads with 9.23% vs 9.17% for VPU. On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, NTSX has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NTSX has performed better with a 9.23% return vs 9.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for NTSX.

VPU has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 1.09% for NTSX.

NTSX is categorized as Diversified Portfolio, while VPU is Utilities Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for NTSX and 0.09% for VPU.

NTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTSX и VPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор