Сравнение NTSX с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
NTSX и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности NTSX и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTSX и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -4.22% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.84% | 22.21% | 24.87% | 32.03% | -8.72% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, NTSX показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%.
NTSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTSX и USFR
NTSX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NTSX vs. USFR — Ранг доходности на риск
NTSX
USFR
Сравнение NTSX c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTSX | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 14.37 | -13.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 42.77 | -41.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 10.64 | -9.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 103.21 | -101.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 658.56 | -652.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTSX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 14.37 | -13.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 8.63 | -8.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.57 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между NTSX и USFR составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSX и USFR
Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.22% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок NTSX и USFR
Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTSX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -1.36% | -29.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -0.04% | -11.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.34% | -0.18% | -31.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | 0.00% | -6.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -0.16% | -6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 0.01% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSX и USFR
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что NTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTSX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 0.08% | +6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 0.19% | +9.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 0.29% | +18.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 0.41% | +16.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 0.81% | +17.57% |