Сравнение NTSX с MKAM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и MKAM ETF (MKAM).
NTSX и MKAM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г.. MKAM - это активно управляемый фонд от MKAM. Фонд был запущен 11 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности NTSX и MKAM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTSX и MKAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -4.22% | 18.82% | 20.20% | 13.46% |
MKAM MKAM ETF | -1.22% | 8.07% | 12.15% | 8.23% |
Доходность по периодам
С начала года, NTSX показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у MKAM с доходностью -1.22%.
NTSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
MKAM
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTSX и MKAM
NTSX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MKAM в 0.96%.
Доходность на риск
NTSX vs. MKAM — Ранг доходности на риск
NTSX
MKAM
Сравнение NTSX c MKAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и MKAM ETF (MKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTSX | MKAM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.28 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.78 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.07 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 7.17 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTSX | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.28 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.46 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между NTSX и MKAM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSX и MKAM
Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности MKAM в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.22% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% |
MKAM MKAM ETF | 3.09% | 2.56% | 1.88% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NTSX и MKAM
Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки MKAM в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и MKAM.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTSX | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -5.01% | -26.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -3.72% | -7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -2.56% | -3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -1.17% | -5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.07% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSX и MKAM
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с MKAM ETF (MKAM) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что NTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTSX | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 1.92% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 5.05% | +4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 6.06% | +12.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 6.28% | +10.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 6.28% | +12.10% |