PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTSX с HISF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NTSX с HISF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF).

NTSX и HISF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г.. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности NTSX и HISF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NTSX и HISF

2026 (YTD)20252024
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		-4.22%18.82%14.77%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		-0.74%8.39%3.30%

Доходность по периодам

С начала года, NTSX показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у HISF с доходностью -0.74%.

NTSX

1 день
0.38%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-2.82%
1 год
16.25%
3 года*
15.70%
5 лет*
8.07%
10 лет*
—

HISF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

First Trust High Income Strategic Focus ETF

Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с AVUV
Часто сравнивают с HISF:
HISF с LDSFHISF с SGOVHISF с NVOHISF с VRIGHISF с MDIVHISF с VTIHISF с DYLD

Сравнение комиссий NTSX и HISF

NTSX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HISF в 0.87%.

HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Доходность на риск

NTSX vs. HISF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
HISF
Ранг доходности на риск HISF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTSX c HISF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTSXHISFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.34

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.86

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.79

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

7.34

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTSX vs. HISF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTSX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа HISF равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSX и HISF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTSXHISFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.34

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.32

-0.70

Корреляция

Корреляция между NTSX и HISF составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSX и HISF

Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности HISF в 4.92%

TTM20252024202320222021202020192018
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.22%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		4.92%4.69%3.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NTSX и HISF

Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки HISF в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и HISF.

Загрузка...

Показатели просадок

NTSXHISFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-3.86%

-27.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-2.90%

-8.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-1.96%

-4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-0.86%

-6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

0.71%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности NTSX и HISF

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что NTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NTSXHISFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

1.75%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

2.26%

+7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

3.67%

+14.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

3.95%

+13.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

3.95%

+14.43%