Сравнение NTSX с HISF
NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) and HISF (First Trust High Income Strategic Focus ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, NTSX returned 25.27% vs 5.74% for HISF. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. NTSX charges 0.20%/yr vs 0.87%/yr for HISF.
Доходность
Сравнение доходности NTSX и HISF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTSX показывает доходность 8.62%, что значительно выше, чем у HISF с доходностью 0.03%.
NTSX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 19.38%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
HISF
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTSX и HISF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 8.62% | 18.82% | 14.77% |
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 0.03% | 8.39% | 3.30% |
Correlation
The correlation between NTSX and HISF is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | 0.47 |
The correlation between NTSX and HISF shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTSX vs. HISF — Ранг доходности на риск
NTSX
HISF
Сравнение NTSX c HISF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTSX | HISF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 1.99 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.25 | 7.21 | +5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTSX | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.74 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.31 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок NTSX и HISF
Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки HISF в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и HISF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTSX | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -3.86% | -27.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -2.90% | -6.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -1.20% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -0.89% | -5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 0.80% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSX и HISF
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что NTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTSX | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 1.21% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 2.61% | +6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 3.32% | +8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 3.95% | +13.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 3.95% | +14.32% |
Сравнение комиссий NTSX и HISF
NTSX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HISF в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSX и HISF
Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности HISF в 5.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 5.00% | 4.69% | 3.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.08% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
NTSX and HISF have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTSX has higher volatility (3.39%) compared to HISF (1.21%). In terms of maximum drawdown, NTSX dropped -31.34% vs HISF's -3.86%.
On 1-year performance, NTSX leads with 25.27% vs 5.74% for HISF. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, HISF has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NTSX has performed better with a 25.27% return vs 5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.87% for HISF.
HISF has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 1.08% for NTSX.
They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for NTSX and 0.87% for HISF.
NTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTSX и HISF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор