PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISF с MDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HISF с MDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV).

HISF и MDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г.. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности HISF и MDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HISF и MDIV

2026 (YTD)20252024
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		-0.74%8.39%3.30%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		4.58%3.77%10.30%

Доходность по периодам

С начала года, HISF показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у MDIV с доходностью 4.58%.

HISF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MDIV

1 день
-0.01%
1 месяц
-2.26%
С начала года
4.58%
6 месяцев
3.63%
1 год
5.03%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.28%
10 лет*
5.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust High Income Strategic Focus ETF

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Часто сравнивают с HISF:
HISF с LDSFHISF с SGOVHISF с NVOHISF с VRIGHISF с VTIHISF с DYLDHISF с FADMX
Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с IYLDMDIV с HNDLMDIV с HYINMDIV с GAAMDIV с PCEFMDIV с AOAMDIV с AOR

Сравнение комиссий HISF и MDIV

HISF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии MDIV в 0.73%.

HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Доходность на риск

HISF vs. MDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISF
Ранг доходности на риск HISF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISF c MDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISFMDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.52

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

0.75

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.11

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

0.61

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

2.45

+4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISF vs. MDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISF на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа MDIV равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISF и MDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISFMDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.52

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.33

+0.99

Корреляция

Корреляция между HISF и MDIV составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISF и MDIV

Дивидендная доходность HISF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности MDIV в 6.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		4.92%4.69%3.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.30%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%

Просадки

Сравнение просадок HISF и MDIV

Максимальная просадка HISF за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки MDIV в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISF и MDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

HISFMDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.86%

-48.50%

+44.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-8.78%

+5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-2.26%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-4.64%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

2.21%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности HISF и MDIV

Текущая волатильность для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) составляет 1.75%, в то время как у First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что HISF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HISFMDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

2.06%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

4.81%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

9.73%

-6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.95%

11.01%

-7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.95%

15.27%

-11.32%