Сравнение HISF с DYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD).
HISF и DYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г.. DYLD - это активно управляемый фонд от LeaderShares. Фонд был запущен 28 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HISF и DYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HISF и DYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | -0.74% | 8.39% | 3.30% |
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 0.39% | 5.02% | 4.23% |
Доходность по периодам
С начала года, HISF показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у DYLD с доходностью 0.39%.
HISF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DYLD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HISF и DYLD
HISF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии DYLD в 0.75%.
Доходность на риск
HISF vs. DYLD — Ранг доходности на риск
HISF
DYLD
Сравнение HISF c DYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HISF | DYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.92 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 3.03 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 10.62 | -3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HISF | DYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.24 | +1.08 |
Корреляция
Корреляция между HISF и DYLD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HISF и DYLD
Дивидендная доходность HISF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности DYLD в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 4.92% | 4.69% | 3.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 4.44% | 4.20% | 4.58% | 3.43% | 1.54% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок HISF и DYLD
Максимальная просадка HISF за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки DYLD в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISF и DYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HISF | DYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.86% | -15.03% | +11.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -1.39% | -1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -0.68% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -5.35% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.40% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности HISF и DYLD
First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что HISF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HISF | DYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 1.25% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.26% | 2.02% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 3.01% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.95% | 4.46% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.95% | 4.46% | -0.51% |