PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 13 мая 2025 г.

HISF — это активно управляемый ETF от First Trust. HISF запущен 13 авг. 2014 г. и имеет комиссию в 0.87%.

Информация о ETF

ISIN

US33739Q3092

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

13 авг. 2014 г.

Регион

Global (Broad)

Категория

Diversified Portfolio

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Смешанные инвестиции

Комиссия

Комиссия HISF составляет 0.87%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
HISF с LDSF HISF с NVO HISF с VTI HISF с VRIG HISF с MDIV
Популярные сравнения:
HISF с LDSF HISF с NVO HISF с VTI HISF с VRIG HISF с MDIV

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) показал доход в 2.06% с начала года и 5.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HISF составила 2.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.

HISF

С начала года

2.06%

1 месяц

1.76%

6 месяцев

1.26%

1 год

5.80%

5 лет

4.85%

10 лет

2.89%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HISF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.78%1.73%-0.25%0.50%-0.70%2.06%
2024-0.07%-0.80%0.60%-2.32%1.74%0.75%2.13%1.59%1.30%-2.26%1.11%-1.43%2.22%
20232.58%-1.55%0.99%0.67%-0.59%-0.02%0.42%-0.36%-1.94%-1.45%4.23%3.43%6.40%
2022-0.47%-2.23%-1.66%-2.53%-0.49%-2.98%2.97%-1.53%-3.27%0.10%2.17%-0.33%-9.97%
20210.01%0.16%2.95%2.65%1.35%-0.08%-0.04%0.90%-2.01%2.67%-2.25%3.62%10.20%
2020-0.95%-4.61%-13.96%7.40%3.12%-0.87%2.38%0.56%-2.99%1.64%5.61%1.55%-2.84%
20196.04%1.76%1.05%1.01%-1.26%2.48%1.02%-0.36%1.32%-0.08%0.03%2.30%16.21%
20180.53%-2.87%-0.57%0.52%-0.06%0.88%1.55%0.00%-0.23%-2.30%1.49%-3.93%-5.04%
20170.89%1.27%0.33%0.31%0.60%0.40%1.00%-0.43%0.77%-0.54%0.63%0.80%6.19%
2016-2.51%3.83%3.32%2.50%-0.28%2.82%2.29%-0.77%0.26%0.04%-1.03%1.09%11.93%
2015-1.30%0.80%0.33%0.27%-0.43%-1.89%-0.53%-4.80%0.00%4.08%-0.75%-1.20%-5.50%
20141.50%-2.08%2.38%0.85%0.14%2.76%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HISF составляет 82, что ставит его в топ 18% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HISF, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HISF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

First Trust High Income Strategic Focus ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.34
  • За 5 лет: 0.74
  • За 10 лет: 0.24
  • За всё время: 0.25

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust High Income Strategic Focus ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.07 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.07$2.05$1.91$1.68$1.92$2.00$2.02$2.38$1.95$1.92$1.76$0.61

Дивидендный доход

4.71%4.68%4.27%3.81%3.79%4.17%3.93%5.13%3.81%3.84%3.79%1.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust High Income Strategic Focus ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.17$0.17$0.17$0.17$0.00$0.69
2024$0.17$0.16$0.16$0.17$0.17$0.18$0.18$0.18$0.18$0.17$0.17$0.17$2.05
2023$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.17$0.17$0.17$0.18$0.18$1.91
2022$0.15$0.15$0.12$0.13$0.13$0.14$0.14$0.14$0.15$0.14$0.15$0.16$1.68
2021$0.17$0.17$0.18$0.17$0.16$0.16$0.16$0.15$0.15$0.15$0.17$0.16$1.92
2020$0.17$0.17$0.15$0.14$0.20$0.18$0.18$0.17$0.17$0.17$0.15$0.16$2.00
2019$0.18$0.18$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.16$0.16$0.16$0.17$0.18$2.02
2018$0.17$0.18$0.19$0.20$0.20$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$0.20$0.19$2.38
2017$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.24$1.95
2016$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$1.92
2015$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.11$0.11$0.11$0.16$0.16$1.76
2014$0.13$0.16$0.16$0.16$0.61

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

First Trust High Income Strategic Focus ETF показал максимальную просадку в 27.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 261 торговую сессию.

Текущая просадка First Trust High Income Strategic Focus ETF составляет 0.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.86%15 окт. 2019 г.11023 мар. 2020 г.2616 апр. 2021 г.371
-13.34%13 авг. 2015 г.11020 янв. 2016 г.9027 мая 2016 г.200
-13.21%14 янв. 2022 г.19320 окт. 2022 г.47716 сент. 2024 г.670
-8.84%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.3615 февр. 2019 г.265
-5.5%14 июл. 2016 г.188 авг. 2016 г.11725 янв. 2017 г.135

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...