График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust High Income Strategic Focus ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) показал доход в -0.74% с начала года и 5.20% за последние 12 месяцев.
First Trust High Income Strategic Focus ETF
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -2.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении HISF закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 2 авг. 2024 г. с доходностью +0.7%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25% | 0.99% | -1.96% | -0.74% | |||||||||
| 2025 | 0.78% | 1.73% | -0.25% | 0.50% | -0.08% | 1.80% | -0.23% | 1.39% | 1.06% | 0.52% | 0.76% | 0.13% | 8.39% |
| 2024 | 0.17% | 0.60% | -2.32% | 1.75% | 0.75% | 2.13% | 1.59% | 1.30% | -2.26% | 1.11% | -1.43% | 3.30% |
Метрики бенчмарка
First Trust High Income Strategic Focus ETF: годовая альфа составляет 4.27%, бета — 0.07, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 29.02.2024.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (29.20%) было выше, чем в снижении (25.20%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.07 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.09 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.09 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.27%
- Бета
- 0.07
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 29.20%
- Участие в снижении
- 25.20%
Комиссия
Комиссия HISF составляет 0.87%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HISF имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HISF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.90 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.39 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.40 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 6.61 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HISF в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust High Income Strategic Focus ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.18 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.18 | $2.12 | $1.71 |
Дивидендный доход | 4.92% | 4.69% | 3.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust High Income Strategic Focus ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.57 | |||||||||
| 2025 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.19 | $2.12 |
| 2024 | $0.16 | $0.17 | $0.17 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $1.71 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
First Trust High Income Strategic Focus ETF показал максимальную просадку в 3.86%, зарегистрированную 13 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 103 торговые сессии.
Текущая просадка First Trust High Income Strategic Focus ETF составляет 1.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.86% | 2 окт. 2024 г. | 70 | 13 янв. 2025 г. | 103 | 11 июн. 2025 г. | 173 |
| -2.9% | 2 мар. 2026 г. | 20 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -2.87% | 11 мар. 2024 г. | 26 | 16 апр. 2024 г. | 41 | 13 июн. 2024 г. | 67 |
| -0.91% | 1 июл. 2025 г. | 10 | 15 июл. 2025 г. | 13 | 1 авг. 2025 г. | 23 |
| -0.86% | 29 окт. 2025 г. | 6 | 5 нояб. 2025 г. | 15 | 26 нояб. 2025 г. | 21 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...