- ISIN
- US33739Q3092
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 13 авг. 2014 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Diversified Portfolio
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Активы под управлением
- $96M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) прибавил 0.0% с начала года. Текущая цена акции HISF — $44.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) показал доход в 0.03% с начала года и 5.74% за последние 12 месяцев.
First Trust High Income Strategic Focus ETF
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HISF по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -2.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении HISF закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 2 авг. 2024 г. с доходностью +0.7%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25% | 0.99% | -1.96% | 0.67% | 0.33% | -0.23% | 0.03% | ||||||
| 2025 | 0.78% | 1.73% | -0.25% | 0.50% | -0.08% | 1.80% | -0.23% | 1.39% | 1.06% | 0.52% | 0.76% | 0.13% | 8.39% |
| 2024 | 0.17% | 0.60% | -2.32% | 1.75% | 0.75% | 2.13% | 1.59% | 1.30% | -2.26% | 1.11% | -1.43% | 3.30% |
Метрики бенчмарка
First Trust High Income Strategic Focus ETF has an annualized alpha of 3.64%, beta of 0.08, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 29, 2024.
- This ETF participated in 25.67% of S&P 500 Index downside but only 22.84% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.08 may look defensive, but with R2 of 0.10 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.10 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.64%
- Бета
- 0.08
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 22.84%
- Участие в снижении
- 25.67%
Комиссия
Комиссия HISF составляет 0.87%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HISF имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HISF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.93 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 13.52 | -6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust High Income Strategic Focus ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.22 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.22 | $2.12 | $1.71 |
Дивидендный доход | 5.00% | 4.69% | 3.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust High Income Strategic Focus ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.00 | $0.95 | ||||||
| 2025 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.19 | $2.12 |
| 2024 | $0.16 | $0.17 | $0.17 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $1.71 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust High Income Strategic Focus ETF показал максимальную просадку в 3.86%, зарегистрированную 13 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 103 торговые сессии.
Текущая просадка First Trust High Income Strategic Focus ETF составляет 1.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2025 года2025 | -3.86%янв. 2025 г. | 3mo 13d | 4mo 29d | 8mo 12dокт. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.90%март 2026 г. | 25d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -2.87%апр. 2024 г. | 1mo 6d | 1mo 28d | 3mo 4dмарт 2024 г. - июнь 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.91%июль 2025 г. | 14d | 17d | 1mo 1dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.86%нояб. 2025 г. | 7d | 21d | 28dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Показатели просадок
| HISF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.86% | -56.78% | +52.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -9.10% | +6.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.74% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -10.72% | +9.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 1.97% | -1.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HISF
Добавьте First Trust High Income Strategic Focus ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HISF