PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISF с NVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HISF с NVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и Novo Nordisk A/S (NVO).

HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности HISF и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HISF и NVO

2026 (YTD)20252024
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		-0.74%8.39%3.30%
NVO
Novo Nordisk A/S		-25.80%-39.22%-28.45%

Доходность по периодам

С начала года, HISF показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -25.80%.

HISF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVO

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.01%
С начала года
-25.80%
6 месяцев
-36.19%
1 год
-43.88%
3 года*
-20.88%
5 лет*
3.69%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust High Income Strategic Focus ETF

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с HISF:
HISF с LDSFHISF с SGOVHISF с VRIGHISF с MDIVHISF с VTIHISF с DYLDHISF с FADMX
Часто сравнивают с NVO:
NVO с LLYNVO с NOV.DENVO с NVSNVO с MRKNVO с XLVNVO с AZNNVO с LLY.DE

Доходность на риск

HISF vs. NVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISF
Ранг доходности на риск HISF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
NVO
Ранг доходности на риск NVO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISF c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISFNVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

-0.81

+2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

-0.99

+2.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.86

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

-0.82

+2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

-1.41

+8.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISF vs. NVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISF на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа NVO равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISF и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISFNVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

-0.81

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.46

+0.86

Корреляция

Корреляция между HISF и NVO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISF и NVO

Дивидендная доходность HISF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что сопоставимо с доходностью NVO в 4.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		4.92%4.69%3.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVO
Novo Nordisk A/S		4.94%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%

Просадки

Сравнение просадок HISF и NVO

Максимальная просадка HISF за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISF и NVO.

Загрузка...

Показатели просадок

HISFNVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.86%

-74.70%

+70.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-55.03%

+52.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-74.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-73.49%

+71.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-17.56%

+16.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

31.83%

-31.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HISF и NVO

Текущая волатильность для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) составляет 1.75%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что HISF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HISFNVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

9.39%

-7.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

38.79%

-36.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

54.16%

-50.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.95%

37.82%

-33.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.95%

32.28%

-28.33%