PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISF с NVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HISF с NVO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HISF (First Trust High Income Strategic Focus ETF) is Diversified Portfolio fund actively managed by First Trust, while NVO (Novo Nordisk A/S) is a stock. Over the past year, HISF returned 4.93% vs -29.84% for NVO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HISF и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HISF показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -3.56%.

HISF

1 день
0.30%
1 месяц
0.94%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.54%
1 год
4.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVO

1 день
-0.02%
1 месяц
5.45%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-6.64%
1 год
-29.84%
3 года*
-13.64%
5 лет*
4.94%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HISF и NVO

2026 (YTD)20252024
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		0.55%8.39%3.41%
NVO
Novo Nordisk A/S		-3.56%-39.22%-28.85%

Correlation

The correlation between HISF and NVO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2024 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust High Income Strategic Focus ETF

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с HISF:
HISF с LDSFHISF с SGOVHISF с VRIGHISF с MDIVHISF с VTIHISF с DYLDHISF с DRAI
Часто сравнивают с NVO:
NVO с LLYNVO с NOV.DENVO с NVSNVO с MRKNVO с XLVNVO с AZNNVO с LLY.DE

Доходность на риск

HISF vs. NVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISF
Ранг доходности на риск HISF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
NVO
Ранг доходности на риск NVO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISF c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HISFNVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
-0.58

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
-0.53

+2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.92

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

-0.61

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.90

-0.97

+6.86

HISF vs. NVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISF на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа NVO равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISF и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HISF и NVO

Максимальная просадка HISF за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISF и NVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HISFNVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.86%

-74.70%

+70.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-49.17%

+46.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-74.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-74.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-65.55%

+64.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-17.82%

+16.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

30.93%

-30.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HISF и NVO

Текущая волатильность для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) составляет 1.00%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что HISF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HISFNVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

12.00%

-11.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

38.40%

-35.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

51.78%

-48.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.94%

38.48%

-34.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.94%

32.58%

-28.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISF и NVO

Дивидендная доходность HISF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности NVO в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		4.98%4.69%3.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVO
Novo Nordisk A/S		3.80%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%

Часто задаваемые вопросы

HISF and NVO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVO has higher volatility (12.00%) compared to HISF (1.00%). In terms of maximum drawdown, HISF dropped -3.86% vs NVO's -74.70%.

HISF currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HISF и NVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор