PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HISF с NVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HISF с NVO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и Novo Nordisk A/S (NVO).

HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HISF или NVO.

Корреляция

Корреляция между HISF и NVO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HISF и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HISF:

1.28

NVO:

-1.13

Коэф-т Сортино

HISF:

1.86

NVO:

-1.63

Коэф-т Омега

HISF:

1.23

NVO:

0.79

Коэф-т Кальмара

HISF:

0.85

NVO:

-0.79

Коэф-т Мартина

HISF:

3.62

NVO:

-1.49

Индекс Язвы

HISF:

1.54%

NVO:

31.68%

Дневная вол-ть

HISF:

4.37%

NVO:

42.39%

Макс. просадка

HISF:

-27.86%

NVO:

-71.29%

Текущая просадка

HISF:

-0.89%

NVO:

-54.34%

Доходность по периодам

С начала года, HISF показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -22.31%. За последние 10 лет акции HISF уступали акциям NVO по среднегодовой доходности: 2.96% против 11.19% соответственно.

HISF

С начала года

2.12%

1 месяц

1.63%

6 месяцев

1.22%

1 год

5.86%

5 лет

4.37%

10 лет

2.96%

NVO

С начала года

-22.31%

1 месяц

7.45%

6 месяцев

-37.66%

1 год

-47.77%

5 лет

17.48%

10 лет

11.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HISF и NVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HISF
Ранг риск-скорректированной доходности HISF, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HISF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
NVO
Ранг риск-скорректированной доходности NVO, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HISF c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HISF на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа NVO равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISF и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISF и NVO

Дивидендная доходность HISF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности NVO в 2.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		4.71%4.68%4.27%3.81%3.79%4.17%4.28%5.13%3.81%3.84%3.58%1.20%
NVO
Novo Nordisk A/S		2.45%1.68%1.00%1.20%1.34%1.86%2.14%2.47%2.12%3.93%1.31%1.96%

Просадки

Сравнение просадок HISF и NVO

Максимальная просадка HISF за все время составила -27.86%, что меньше максимальной просадки NVO в -71.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISF и NVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HISF и NVO

Текущая волатильность для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) составляет 1.53%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 16.43%. Это указывает на то, что HISF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...