Сравнение HISF с NVO
HISF (First Trust High Income Strategic Focus ETF) is Diversified Portfolio fund actively managed by First Trust, while NVO (Novo Nordisk A/S) is a stock. Over the past year, HISF returned 4.73% vs -19.63% for NVO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HISF и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HISF показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью 4.72%.
HISF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.09%
- С начала года
- 0.21%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVO
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 18.21%
- 6 месяцев
- -6.72%
- С начала года
- 4.72%
- 1 год
- -19.63%
- 3 года*
- -11.59%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение доходности по годам HISF и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 0.21% | 8.39% | 3.41% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.72% | -39.22% | -28.85% |
Correlation
The correlation between HISF and NVO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HISF vs. NVO — Ранг доходности на риск
HISF
NVO
Сравнение HISF c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HISF | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.97 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.40 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | -0.62 | +6.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HISF и NVO
Максимальная просадка HISF за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISF и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HISF | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.86% | -74.70% | +70.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -49.17% | +46.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -62.59% | +61.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -17.88% | +16.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 31.66% | -30.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности HISF и NVO
Текущая волатильность для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) составляет 0.92%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что HISF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HISF | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 8.89% | -7.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 37.48% | -34.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 51.71% | -48.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.92% | 38.56% | -34.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.92% | 32.61% | -28.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HISF и NVO
Дивидендная доходность HISF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности NVO в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 5.05% | 4.69% | 3.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 3.50% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
HISF and NVO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (8.89%) compared to HISF (0.92%). In terms of maximum drawdown, HISF dropped -3.86% vs NVO's -74.70%.
HISF currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HISF и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор