PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISF с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HISF с VTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

HISF и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HISF и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HISF и VTI

2026 (YTD)20252024
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		-0.74%8.39%3.30%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.29%17.10%16.77%

Доходность по периодам

С начала года, HISF показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.

HISF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.26%
1 год
18.60%
3 года*
18.14%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust High Income Strategic Focus ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с HISF:
HISF с LDSFHISF с SGOVHISF с NVOHISF с VRIGHISF с MDIVHISF с DYLDHISF с FADMX
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Сравнение комиссий HISF и VTI

HISF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

HISF vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISF
Ранг доходности на риск HISF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISF c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISFVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.98

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.52

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.54

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

7.30

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISF vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISF на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISF и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISFVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.98

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.48

+0.84

Корреляция

Корреляция между HISF и VTI составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISF и VTI

Дивидендная доходность HISF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности VTI в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		4.92%4.69%3.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.17%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок HISF и VTI

Максимальная просадка HISF за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISF и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

HISFVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.86%

-55.45%

+51.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-12.30%

+9.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-5.54%

+3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-8.08%

+7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

2.60%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности HISF и VTI

Текущая волатильность для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) составляет 1.75%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что HISF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HISFVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

5.48%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

9.75%

-7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

19.02%

-15.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.95%

17.41%

-13.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.95%

18.29%

-14.34%