Сравнение HISF с VTI
HISF (First Trust High Income Strategic Focus ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - HISF is a Diversified Portfolio fund actively managed by First Trust, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. HISF is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past year, HISF returned 5.36% vs 28.79% for VTI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. HISF charges 0.87%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности HISF и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HISF показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%.
HISF
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 15.04%
Сравнение доходности по годам HISF и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 0.14% | 8.39% | 3.30% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 11.72% | 17.10% | 16.77% |
Correlation
The correlation between HISF and VTI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | 0.34 |
The correlation between HISF and VTI shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HISF vs. VTI — Ранг доходности на риск
HISF
VTI
Сравнение HISF c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HISF | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.43 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 3.24 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 14.94 | -8.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HISF | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 2.38 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.51 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок HISF и VTI
Максимальная просадка HISF за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISF и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HISF | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.86% | -55.45% | +51.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -8.92% | +6.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -0.26% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -8.03% | +7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 1.93% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HISF и VTI
Текущая волатильность для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) составляет 1.21%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что HISF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HISF | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 2.90% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 9.13% | -6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32% | 12.17% | -8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.95% | 17.40% | -13.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.95% | 18.30% | -14.35% |
Сравнение комиссий HISF и VTI
HISF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HISF и VTI
Дивидендная доходность HISF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности VTI в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 5.00% | 4.69% | 3.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.01% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
HISF and VTI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTI has higher volatility (2.90%) compared to HISF (1.21%). In terms of maximum drawdown, HISF dropped -3.86% vs VTI's -55.45%.
On 1-year performance, VTI leads with 28.79% vs 5.36% for HISF. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, HISF has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VTI has performed better with a 28.79% return vs 5.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.87% for HISF.
HISF has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 1.01% for VTI.
HISF is categorized as Diversified Portfolio, while VTI is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.87% for HISF and 0.03% for VTI.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HISF и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор