PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HISF с LDSF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HISF с LDSF

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF).

HISF и LDSF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г.. LDSF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 янв. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HISF или LDSF.

Корреляция

Корреляция между HISF и LDSF составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HISF и LDSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HISF:

1.28

LDSF:

2.14

Коэф-т Сортино

HISF:

1.86

LDSF:

3.07

Коэф-т Омега

HISF:

1.23

LDSF:

1.43

Коэф-т Кальмара

HISF:

0.85

LDSF:

3.96

Коэф-т Мартина

HISF:

3.62

LDSF:

9.47

Индекс Язвы

HISF:

1.54%

LDSF:

0.61%

Дневная вол-ть

HISF:

4.37%

LDSF:

2.73%

Макс. просадка

HISF:

-27.86%

LDSF:

-8.56%

Текущая просадка

HISF:

-0.89%

LDSF:

-0.16%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HISF показывает доходность 2.12%, а LDSF немного ниже – 2.03%.

HISF

С начала года

2.12%

1 месяц

1.63%

6 месяцев

1.22%

1 год

5.86%

5 лет

4.37%

10 лет

2.96%

LDSF

С начала года

2.03%

1 месяц

1.35%

6 месяцев

1.92%

1 год

5.88%

5 лет

2.07%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HISF и LDSF

HISF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии LDSF в 0.77%.

HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF
LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HISF и LDSF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HISF
Ранг риск-скорректированной доходности HISF, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HISF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
LDSF
Ранг риск-скорректированной доходности LDSF, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LDSF, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDSF, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDSF, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDSF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDSF, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HISF c LDSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HISF на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа LDSF равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISF и LDSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISF и LDSF

Дивидендная доходность HISF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности LDSF в 4.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		4.71%4.68%4.27%3.81%3.79%4.17%4.28%5.13%3.81%3.84%3.58%1.20%
LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF		4.59%4.53%4.08%2.61%1.97%2.65%3.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HISF и LDSF

Максимальная просадка HISF за все время составила -27.86%, что больше максимальной просадки LDSF в -8.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISF и LDSF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HISF и LDSF

First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что HISF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...