PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NTSX с GUNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NTSX и GUNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTSX показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у GUNR с доходностью 15.74%.


NTSX

1 день
0.53%
1 месяц
-0.68%
С начала года
7.28%
6 месяцев
7.49%
1 год
23.34%
3 года*
18.55%
5 лет*
9.23%
10 лет*

GUNR

1 день
1.19%
1 месяц
-4.60%
С начала года
15.74%
6 месяцев
17.02%
1 год
32.88%
3 года*
12.40%
5 лет*
9.47%
10 лет*
11.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTSX и GUNR


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
7.28%18.82%20.20%22.70%-25.84%22.21%24.87%32.03%-7.87%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund
15.74%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%18.41%-11.29%

Correlation

The correlation between NTSX and GUNR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2018 г.

0.53

The correlation between NTSX and GUNR shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Доходность на риск

NTSX vs. GUNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6666
Ранг коэф-та Мартина

GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTSX c GUNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NTSXGUNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

4.40

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.43

16.53

-6.10

NTSX vs. GUNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTSX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUNR равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSX и GUNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NTSX и GUNR

Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки GUNR в -45.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и GUNR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NTSXGUNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-45.64%

+14.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-7.77%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-19.59%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

-24.06%

-7.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-5.39%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-10.39%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.06%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NTSX и GUNR

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) имеют волатильность 5.05% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NTSXGUNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

5.11%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

13.13%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

15.69%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

19.06%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

20.44%

-2.14%

Сравнение комиссий NTSX и GUNR

NTSX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GUNR в 0.46%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSX и GUNR

Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности GUNR в 2.31%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund
2.31%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
1.09%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


NTSX and GUNR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUNR has higher volatility (5.11%) compared to NTSX (5.05%). In terms of maximum drawdown, NTSX dropped -31.34% vs GUNR's -45.64%.

On 5-year performance, GUNR leads with 9.47% vs 9.23% for NTSX. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GUNR has performed better with a 9.47% return vs 9.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.46% for GUNR.

GUNR has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 1.09% for NTSX.

NTSX is categorized as Diversified Portfolio, while GUNR is Commodity Producers Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Northern Trust. Their fees differ too: 0.20% for NTSX and 0.46% for GUNR.

GUNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTSX и GUNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор