PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTSX с ETHA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NTSX с ETHA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) and ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) are both exchange-traded funds - NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree, while ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. NTSX is actively managed, while ETHA is passively managed. Over the past year, NTSX returned 23.34% vs -34.33% for ETHA. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. NTSX charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for ETHA.

Доходность

Сравнение доходности NTSX и ETHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTSX показывает доходность 7.28%, что значительно выше, чем у ETHA с доходностью -43.96%.

NTSX

1 день
0.53%
1 месяц
-0.68%
С начала года
7.28%
6 месяцев
7.49%
1 год
23.34%
3 года*
18.55%
5 лет*
9.23%
10 лет*
—

ETHA

1 день
-1.02%
1 месяц
-27.59%
С начала года
-43.96%
6 месяцев
-45.98%
1 год
-34.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTSX и ETHA

2026 (YTD)20252024
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		7.28%18.82%5.14%
ETHA
iShares Ethereum Trust ETF		-43.96%-11.31%-4.89%

Correlation

The correlation between NTSX and ETHA is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

iShares Ethereum Trust ETF

Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с AGOX
Часто сравнивают с ETHA:
ETHA с ETHEETHA с ETH-USDETHA с BMNRETHA с FETHETHA с IBITETHA с ETHUETHA с ETHT

Доходность на риск

NTSX vs. ETHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ETHA
Ранг доходности на риск ETHA: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHA: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHA: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHA: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHA: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHA: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTSX c ETHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NTSXETHADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
-0.56

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
-0.51

+2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.94

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

-0.57

+2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.43

-0.98

+11.41

NTSX vs. ETHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTSX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа ETHA равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSX и ETHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NTSX и ETHA

Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки ETHA в -67.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и ETHA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTSXETHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-67.56%

+36.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-67.56%

+58.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-65.65%

+63.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-33.25%

+26.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

39.22%

-37.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NTSX и ETHA

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) составляет 5.05%, в то время как у iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) волатильность равна 17.30%. Это указывает на то, что NTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTSXETHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

17.30%

-12.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

46.58%

-36.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

69.29%

-56.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

72.65%

-55.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

72.65%

-54.35%

Сравнение комиссий NTSX и ETHA

NTSX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ETHA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSX и ETHA

Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как ETHA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ETHA
iShares Ethereum Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.09%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%

Часто задаваемые вопросы

NTSX and ETHA have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHA has higher volatility (17.30%) compared to NTSX (5.05%). In terms of maximum drawdown, NTSX dropped -31.34% vs ETHA's -67.56%.

On 1-year performance, NTSX leads with 23.34% vs -34.33% for ETHA. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, NTSX has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NTSX has performed better with a 23.34% return vs -34.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for ETHA.

NTSX has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.00% for ETHA.

NTSX is categorized as Diversified Portfolio, while ETHA is Cryptocurrency. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.20% for NTSX and 0.25% for ETHA.

NTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTSX и ETHA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор