Сравнение NTSX с EAOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA).
NTSX и EAOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г.. EAOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности NTSX и EAOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTSX и EAOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -4.22% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.84% | 22.21% | 20.44% |
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | -1.25% | 18.41% | 13.79% | 18.27% | -17.76% | 14.52% | 19.79% |
Доходность по периодам
С начала года, NTSX показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у EAOA с доходностью -1.25%.
NTSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
EAOA
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTSX и EAOA
NTSX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EAOA в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NTSX vs. EAOA — Ранг доходности на риск
NTSX
EAOA
Сравнение NTSX c EAOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTSX | EAOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.25 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.83 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.81 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 8.18 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTSX | EAOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.25 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.54 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.80 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между NTSX и EAOA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSX и EAOA
Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности EAOA в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.22% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% |
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | 2.12% | 2.10% | 2.09% | 2.21% | 1.93% | 1.48% | 1.12% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NTSX и EAOA
Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и EAOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTSX | EAOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -25.06% | -6.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -9.98% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.34% | -25.06% | -6.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -5.15% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -5.44% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.21% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSX и EAOA
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что NTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTSX | EAOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 5.24% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 8.43% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 14.10% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 13.19% | +3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 13.17% | +5.21% |