Сравнение NTSX с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
NTSX и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности NTSX и DXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTSX и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -4.22% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.84% | 22.21% | 24.87% | 32.03% | -8.72% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 12.49% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -16.32% |
Доходность по периодам
С начала года, NTSX показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 12.49%.
NTSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
DXJ
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 28.11%
- 1 год
- 50.78%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 17.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTSX и DXJ
NTSX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.
Доходность на риск
NTSX vs. DXJ — Ранг доходности на риск
NTSX
DXJ
Сравнение NTSX c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTSX | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 2.24 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.88 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.45 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 3.91 | -2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 15.24 | -8.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTSX | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 2.24 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 1.32 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.41 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между NTSX и DXJ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSX и DXJ
Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности DXJ в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.22% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.15% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок NTSX и DXJ
Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и DXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTSX | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -49.63% | +18.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -12.65% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.34% | -22.19% | -9.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -4.69% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -14.44% | +7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 3.25% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSX и DXJ
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) составляет 6.11%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что NTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTSX | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 7.27% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 13.82% | -4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 22.85% | -4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 18.93% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 20.51% | -2.13% |