PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTSX с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NTSX с DXJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. NTSX is actively managed, while DXJ is passively managed. Over the past 5 years, NTSX returned 9.69%/yr vs 26.13%/yr for DXJ. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NTSX charges 0.20%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности NTSX и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTSX показывает доходность 8.62%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 19.64%.

NTSX

1 день
-1.05%
1 месяц
4.37%
С начала года
8.62%
6 месяцев
7.83%
1 год
25.27%
3 года*
19.38%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—

DXJ

1 день
0.74%
1 месяц
7.24%
С начала года
19.64%
6 месяцев
24.36%
1 год
53.93%
3 года*
33.15%
5 лет*
26.13%
10 лет*
18.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTSX и DXJ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		8.62%18.82%20.20%22.70%-25.84%22.21%24.87%32.03%-8.72%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		19.64%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-16.32%

Correlation

The correlation between NTSX and DXJ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г.

0.54

The correlation between NTSX and DXJ shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NTSX и DXJ

Секторы
NTSX
DXJ

Технологии

35.1%
12.9%

Коммуникационные услуги

12.5%
2.7%

Финансовые услуги

12.3%
18.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
15.6%

Здравоохранение

8.4%
6.8%

Промышленность

7.7%
27.4%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.7%

Энергетика

3.5%
1.7%

Коммунальные услуги

2.1%
0.1%

Недвижимость

1.5%

-

Сырьевые материалы

1.4%
8.5%

Технологии

NTSX
35.1%
DXJ
12.9%

Коммуникационные услуги

NTSX
12.5%
DXJ
2.7%

Финансовые услуги

NTSX
12.3%
DXJ
18.3%

Потребительский циклический сектор

NTSX
10.1%
DXJ
15.6%

Здравоохранение

NTSX
8.4%
DXJ
6.8%

Промышленность

NTSX
7.7%
DXJ
27.4%

Потребительский защитный сектор

NTSX
5.5%
DXJ
4.7%

Энергетика

NTSX
3.5%
DXJ
1.7%

Коммунальные услуги

NTSX
2.1%
DXJ
0.1%

Недвижимость

NTSX
1.5%
DXJ

-

Сырьевые материалы

NTSX
1.4%
DXJ
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с CGBL
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

NTSX vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTSX c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTSXDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
3.11

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
4.20

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.56

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

4.94

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.25

19.29

-7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTSX vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTSX на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSX и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTSXDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

3.11

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.39

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.43

+0.29

Просадки

Сравнение просадок NTSX и DXJ

Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTSXDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-49.63%

+18.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-10.98%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-22.19%

+5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

-22.19%

-9.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

0.00%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-14.34%

+7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.81%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности NTSX и DXJ

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) имеют волатильность 3.39% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTSXDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.55%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

13.09%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

17.44%

-5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

18.96%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

20.18%

-1.91%

Сравнение комиссий NTSX и DXJ

NTSX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSX и DXJ

Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что сопоставимо с доходностью DXJ в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.08%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.08%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NTSX and DXJ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJ has higher volatility (3.55%) compared to NTSX (3.39%). In terms of maximum drawdown, NTSX dropped -31.34% vs DXJ's -49.63%.

On 5-year performance, DXJ leads with 26.13% vs 9.69% for NTSX. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, NTSX has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DXJ has performed better with a 26.13% return vs 9.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

NTSX and DXJ have nearly identical dividend yields, around 1.08%.

NTSX is categorized as Diversified Portfolio, while DXJ is Japan Equities. Their fees differ too: 0.20% for NTSX and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTSX и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор