Сравнение NTSX с DLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN).
NTSX и DLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г.. DLN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree LargeCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности NTSX и DLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTSX и DLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -4.22% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.84% | 22.21% | 24.87% | 32.03% | -8.72% |
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 1.95% | 15.53% | 19.66% | 9.95% | -3.78% | 25.60% | 4.59% | 28.91% | -8.16% |
Доходность по периодам
С начала года, NTSX показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у DLN с доходностью 1.95%.
NTSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
DLN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTSX и DLN
NTSX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DLN в 0.28%.
Доходность на риск
NTSX vs. DLN — Ранг доходности на риск
NTSX
DLN
Сравнение NTSX c DLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTSX | DLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.08 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.55 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.35 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 6.60 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTSX | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.08 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.88 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.51 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между NTSX и DLN составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSX и DLN
Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности DLN в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.22% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 1.91% | 1.90% | 2.00% | 2.43% | 2.53% | 2.01% | 2.66% | 2.51% | 2.90% | 2.33% | 2.64% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок NTSX и DLN
Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и DLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTSX | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -57.84% | +26.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -11.08% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.34% | -16.26% | -15.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -4.16% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -7.58% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.26% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSX и DLN
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что NTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTSX | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 3.75% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 6.88% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 14.10% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 13.29% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 16.16% | +2.22% |