PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTSX с BIGPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NTSX с BIGPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) and BIGPX (BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, NTSX returned 9.87%/yr vs 5.73%/yr for BIGPX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. NTSX charges 0.20%/yr vs 0.43%/yr for BIGPX.

Доходность

Сравнение доходности NTSX и BIGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NTSX показывает доходность 9.50%, а BIGPX немного выше – 9.64%.

NTSX

1 день
0.81%
1 месяц
4.30%
С начала года
9.50%
6 месяцев
8.89%
1 год
25.65%
3 года*
19.75%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—

BIGPX

1 день
-0.56%
1 месяц
3.74%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.95%
1 год
21.69%
3 года*
12.08%
5 лет*
5.73%
10 лет*
8.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTSX и BIGPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		9.50%18.82%20.20%22.70%-25.84%22.21%24.87%32.03%-8.72%
BIGPX
BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I		9.64%16.08%2.52%15.92%-15.80%7.38%21.62%21.03%-5.50%

Correlation

The correlation between NTSX and BIGPX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г.

0.86

The correlation between NTSX and BIGPX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I

Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с AGOX
Часто сравнивают с BIGPX:
BIGPX с TRRCXBIGPX с VBIAXBIGPX с SPYBIGPX с AORBIGPX с VOOBIGPX с ^GSPCBIGPX с JEPI

Доходность на риск

NTSX vs. BIGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BIGPX
Ранг доходности на риск BIGPX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGPX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGPX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTSX c BIGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTSXBIGPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.46

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.54

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.08

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

13.88

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTSX vs. BIGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTSX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIGPX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSX и BIGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTSXBIGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.46

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.48

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.50

+0.22

Просадки

Сравнение просадок NTSX и BIGPX

Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки BIGPX в -46.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и BIGPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTSXBIGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-46.95%

+15.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-7.27%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-18.04%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

-21.88%

-9.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.56%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-6.27%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.60%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности NTSX и BIGPX

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) имеют волатильность 3.38% и 3.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTSXBIGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.30%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

7.70%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

9.09%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

11.94%

+5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

11.37%

+6.90%

Сравнение комиссий NTSX и BIGPX

NTSX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BIGPX в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSX и BIGPX

Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности BIGPX в 7.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIGPX
BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I		7.27%7.97%0.00%3.02%2.59%7.60%3.76%3.77%9.80%3.20%1.76%9.89%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.07%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NTSX and BIGPX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSX has higher volatility (3.38%) compared to BIGPX (3.30%). In terms of maximum drawdown, NTSX dropped -31.34% vs BIGPX's -46.95%.

BIGPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTSX и BIGPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор