Сравнение NTRS с PHM
NTRS (Northern Trust Corporation) and PHM (PulteGroup, Inc.) are both stocks. NTRS operates in Asset Management (Financial Services), while PHM operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NTRS returned 12.65%/yr vs 22.20%/yr for PHM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTRS и PHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTRS показывает доходность 28.95%, что значительно выше, чем у PHM с доходностью 5.26%. За последние 10 лет акции NTRS уступали акциям PHM по среднегодовой доходности: 12.65% против 22.20% соответственно.
NTRS
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 7.47%
- С начала года
- 28.95%
- 6 месяцев
- 27.15%
- 1 год
- 63.49%
- 3 года*
- 36.66%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 12.65%
PHM
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- 22.20%
Сравнение доходности по годам NTRS и PHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTRS Northern Trust Corporation | 28.95% | 36.92% | 25.63% | -1.02% | -23.82% | 31.65% | -9.29% | 30.59% | -14.68% | 14.18% |
PHM PulteGroup, Inc. | 5.26% | 8.54% | 6.22% | 128.76% | -19.22% | 34.03% | 12.55% | 51.33% | -20.76% | 83.43% |
Correlation
The correlation between NTRS and PHM is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.35 |
The correlation between NTRS and PHM shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NTRS:
$9.09
PHM:
$10.36
NTRS:
19.17
PHM:
11.88
NTRS:
1.51
PHM:
0.84
NTRS:
2.33
PHM:
1.44
NTRS:
$14.30B
PHM:
$16.83B
NTRS:
$8.09B
PHM:
$4.39B
NTRS:
$3.21B
PHM:
$2.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTRS vs. PHM — Ранг доходности на риск
NTRS
PHM
Сравнение NTRS c PHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Corporation (NTRS) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTRS | PHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.13 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.15 | 0.85 | +4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.90 | 1.66 | +12.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTRS и PHM
Максимальная просадка NTRS за все время составила -67.67%, что меньше максимальной просадки PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTRS и PHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTRS | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.67% | -92.40% | +24.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -22.60% | +10.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.21% | -38.01% | +12.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.03% | -38.01% | -12.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.03% | -62.11% | +12.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.36% | +16.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.95% | -35.47% | +14.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 11.62% | -7.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTRS и PHM
Текущая волатильность для Northern Trust Corporation (NTRS) составляет 6.42%, в то время как у PulteGroup, Inc. (PHM) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что NTRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTRS | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 9.64% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.10% | 23.60% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.51% | 34.34% | -7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.63% | 34.72% | -5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.40% | 36.49% | -6.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTRS и PHM
Дивидендная доходность NTRS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности PHM в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTRS Northern Trust Corporation | 1.84% | 2.27% | 2.93% | 3.56% | 3.28% | 2.34% | 3.01% | 2.45% | 2.32% | 1.60% | 1.66% | 1.96% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.78% | 0.78% | 0.75% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTRS и PHM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Trust Corporation и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTRS и PHM
NTRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.12B при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 58.8%.
PHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 822.11M при выручке в 3.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
NTRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила об операционной прибыли в 625.80M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
PHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 441.77M при выручке в 3.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
NTRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила о чистой прибыли в 466.00M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
PHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 3.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
Часто задаваемые вопросы
NTRS and PHM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHM has higher volatility (9.64%) compared to NTRS (6.42%). In terms of maximum drawdown, NTRS dropped -67.67% vs PHM's -92.40%.
NTRS currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTRS и PHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор