Сравнение NTRS с MSFT
NTRS (Northern Trust Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. NTRS operates in Asset Management (Financial Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, NTRS returned 12.65%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTRS и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTRS показывает доходность 28.95%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции NTRS уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 12.65% против 24.39% соответственно.
NTRS
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 7.47%
- С начала года
- 28.95%
- 6 месяцев
- 27.15%
- 1 год
- 63.49%
- 3 года*
- 36.66%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 12.65%
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам NTRS и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTRS Northern Trust Corporation | 28.95% | 36.92% | 25.63% | -1.02% | -23.82% | 31.65% | -9.29% | 30.59% | -14.68% | 14.18% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between NTRS and MSFT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.35 |
The correlation between NTRS and MSFT shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NTRS:
$9.09
MSFT:
$16.79
NTRS:
19.17
MSFT:
23.27
NTRS:
1.51
MSFT:
1.63
NTRS:
2.33
MSFT:
9.16
NTRS:
$14.30B
MSFT:
$318.27B
NTRS:
$8.09B
MSFT:
$217.41B
NTRS:
$3.21B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTRS vs. MSFT — Ранг доходности на риск
NTRS
MSFT
Сравнение NTRS c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Corporation (NTRS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTRS | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.89 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.15 | -0.53 | +5.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.90 | -1.08 | +14.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTRS и MSFT
Максимальная просадка NTRS за все время составила -67.67%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTRS и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTRS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.67% | -69.38% | +1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -33.91% | +21.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.21% | -33.91% | +8.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.03% | -37.15% | -12.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.03% | -37.15% | -12.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -27.46% | +27.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.95% | -21.78% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 16.48% | -11.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTRS и MSFT
Текущая волатильность для Northern Trust Corporation (NTRS) составляет 6.42%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что NTRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTRS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 10.52% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.10% | 22.31% | -3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.51% | 25.42% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.63% | 26.66% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.40% | 27.06% | +3.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTRS и MSFT
Дивидендная доходность NTRS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
NTRS Northern Trust Corporation | 1.84% | 2.27% | 2.93% | 3.56% | 3.28% | 2.34% | 3.01% | 2.45% | 2.32% | 1.60% | 1.66% | 1.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTRS и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Trust Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTRS и MSFT
NTRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.12B при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 58.8%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
NTRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила об операционной прибыли в 625.80M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
NTRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила о чистой прибыли в 466.00M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
NTRS and MSFT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to NTRS (6.42%). In terms of maximum drawdown, NTRS dropped -67.67% vs MSFT's -69.38%.
NTRS currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTRS и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор