Сравнение NTRS с ALLE
NTRS (Northern Trust Corporation) and ALLE (Allegion plc) are both stocks. NTRS operates in Asset Management (Financial Services), while ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, NTRS returned 12.65%/yr vs 8.36%/yr for ALLE. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NTRS и ALLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTRS показывает доходность 28.95%, что значительно выше, чем у ALLE с доходностью -15.54%. За последние 10 лет акции NTRS превзошли акции ALLE по среднегодовой доходности: 12.65% против 8.36% соответственно.
NTRS
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 7.47%
- С начала года
- 28.95%
- 6 месяцев
- 27.15%
- 1 год
- 63.49%
- 3 года*
- 36.66%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 12.65%
ALLE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- -15.54%
- 6 месяцев
- -16.12%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение доходности по годам NTRS и ALLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTRS Northern Trust Corporation | 28.95% | 36.92% | 25.63% | -1.02% | -23.82% | 31.65% | -9.29% | 30.59% | -14.68% | 14.18% |
ALLE Allegion plc | -15.54% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
Correlation
The correlation between NTRS and ALLE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.50 |
The correlation between NTRS and ALLE shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NTRS:
$9.09
ALLE:
$7.33
NTRS:
19.17
ALLE:
18.29
NTRS:
1.51
ALLE:
2.04
NTRS:
2.33
ALLE:
2.79
NTRS:
$14.30B
ALLE:
$4.16B
NTRS:
$8.09B
ALLE:
$1.87B
NTRS:
$3.21B
ALLE:
$965.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTRS vs. ALLE — Ранг доходности на риск
NTRS
ALLE
Сравнение NTRS c ALLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Corporation (NTRS) и Allegion plc (ALLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTRS | ALLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.01 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.15 | -0.07 | +5.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.90 | -0.16 | +14.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTRS и ALLE
Максимальная просадка NTRS за все время составила -67.67%, что больше максимальной просадки ALLE в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTRS и ALLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTRS | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.67% | -43.25% | -24.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -29.84% | +17.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.21% | -29.84% | +4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.03% | -38.87% | -11.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.03% | -43.25% | -6.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -25.19% | +25.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.95% | -11.00% | -9.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 13.18% | -8.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTRS и ALLE
Текущая волатильность для Northern Trust Corporation (NTRS) составляет 6.42%, в то время как у Allegion plc (ALLE) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что NTRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTRS | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 7.88% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.10% | 20.08% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.51% | 25.14% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.63% | 26.10% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.40% | 26.81% | +3.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTRS и ALLE
Дивидендная доходность NTRS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности ALLE в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.55% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
NTRS Northern Trust Corporation | 1.84% | 2.27% | 2.93% | 3.56% | 3.28% | 2.34% | 3.01% | 2.45% | 2.32% | 1.60% | 1.66% | 1.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTRS и ALLE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Trust Corporation и Allegion plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTRS и ALLE
NTRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.12B при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 58.8%.
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
NTRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила об операционной прибыли в 625.80M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
NTRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила о чистой прибыли в 466.00M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
Часто задаваемые вопросы
NTRS and ALLE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALLE has higher volatility (7.88%) compared to NTRS (6.42%). In terms of maximum drawdown, NTRS dropped -67.67% vs ALLE's -43.25%.
NTRS currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTRS и ALLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор