PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTRS с ALL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NTRS с ALL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NTRS (Northern Trust Corporation) and ALL (The Allstate Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — NTRS in Asset Management, ALL in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, NTRS returned 12.65%/yr vs 15.27%/yr for ALL. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NTRS и ALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Trust Corporation (NTRS) и The Allstate Corporation (ALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTRS показывает доходность 28.95%, что значительно выше, чем у ALL с доходностью 7.58%. За последние 10 лет акции NTRS уступали акциям ALL по среднегодовой доходности: 12.65% против 15.27% соответственно.

NTRS

1 день
2.10%
1 месяц
7.47%
С начала года
28.95%
6 месяцев
27.15%
1 год
63.49%
3 года*
36.66%
5 лет*
11.48%
10 лет*
12.65%

ALL

1 день
0.94%
1 месяц
3.37%
С начала года
7.58%
6 месяцев
8.08%
1 год
12.86%
3 года*
27.76%
5 лет*
13.66%
10 лет*
15.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTRS и ALL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NTRS
Northern Trust Corporation		28.95%36.92%25.63%-1.02%-23.82%31.65%-9.29%30.59%-14.68%14.18%
ALL
The Allstate Corporation		7.58%10.09%40.61%6.37%18.37%9.86%-0.12%38.82%-19.52%43.64%

Correlation

The correlation between NTRS and ALL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 1993 г.

0.45

Over the past year, the correlation between NTRS and ALL has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

NTRS:

$9.09

ALL:

$45.76

Коэффициент P/E

NTRS:

19.17

ALL:

4.84

Коэффициент PEG

NTRS:

1.51

ALL:

0.13

Коэффициент P/S

NTRS:

2.33

ALL:

0.88

Общая выручка (12 мес.)

NTRS:

$14.30B

ALL:

$67.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

NTRS:

$8.09B

ALL:

$19.06B

EBITDA (12 мес.)

NTRS:

$3.21B

ALL:

$13.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Trust Corporation

The Allstate Corporation

Часто сравнивают с NTRS:
NTRS с SPYNTRS с VOONTRS с AMPNTRS с NTAPNTRS с FSKNTRS с AXPNTRS с NFLY
Часто сравнивают с ALL:
ALL с PGRALL с SPYALL с AIGALL с AFLALL с AALL с VOOALL с MFC

Доходность на риск

NTRS vs. ALL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTRS
Ранг доходности на риск NTRS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTRS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTRS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTRS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTRS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTRS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ALL
Ранг доходности на риск ALL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTRS c ALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Corporation (NTRS) и The Allstate Corporation (ALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NTRSALLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
0.55

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
0.90

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.11

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.15

1.13

+4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.90

2.90

+11.00

NTRS vs. ALL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTRS на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа ALL равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTRS и ALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NTRS и ALL

Максимальная просадка NTRS за все время составила -67.67%, что меньше максимальной просадки ALL в -77.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTRS и ALL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTRSALLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.67%

-77.03%

+9.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-11.48%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.21%

-14.11%

-11.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.03%

-27.35%

-22.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.03%

-41.39%

-8.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.79%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.95%

-16.43%

-4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

4.46%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NTRS и ALL

Текущая волатильность для Northern Trust Corporation (NTRS) составляет 6.42%, в то время как у The Allstate Corporation (ALL) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что NTRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTRSALLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

8.80%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.10%

17.29%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.51%

23.73%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.63%

25.46%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.40%

24.95%

+5.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTRS и ALL

Дивидендная доходность NTRS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности ALL в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALL
The Allstate Corporation		1.88%1.92%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%
NTRS
Northern Trust Corporation		1.84%2.27%2.93%3.56%3.28%2.34%3.01%2.45%2.32%1.60%1.66%1.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTRS и ALL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Trust Corporation и The Allstate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
3.61B
16.94B
(NTRS) Общая выручка
(ALL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NTRS и ALL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Northern Trust Corporation и The Allstate Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
58.8%
0
Активы портфеля
NTRS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.12B при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 58.8%.

ALL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NTRS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила об операционной прибыли в 625.80M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

ALL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

NTRS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила о чистой прибыли в 466.00M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

ALL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 16.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.

Часто задаваемые вопросы

NTRS and ALL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALL has higher volatility (8.80%) compared to NTRS (6.42%). In terms of maximum drawdown, NTRS dropped -67.67% vs ALL's -77.03%.

NTRS currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTRS и ALL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор