Сравнение NTRL с FDL
NTRL (First Trust Equity Market Neutral ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - NTRL is a Equity Market Neutral fund actively managed by First Trust, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. NTRL is actively managed, while FDL is passively managed. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. NTRL charges 0.95%/yr vs 0.43%/yr for FDL.
Доходность
Сравнение доходности NTRL и FDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NTRL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 13.85%
- 6 месяцев
- 13.62%
- 1 год
- 23.49%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- 11.24%
Сравнение доходности по годам NTRL и FDL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NTRL First Trust Equity Market Neutral ETF | -1.23% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 1.05% |
Correlation
The correlation between NTRL and FDL is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2026 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTRL vs. FDL — Ранг доходности на риск
NTRL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FDL
Сравнение NTRL c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Equity Market Neutral ETF (NTRL) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTRL | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTRL и FDL
Максимальная просадка NTRL за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTRL и FDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTRL | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.34% | -65.93% | +64.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -2.07% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -9.63% | +8.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NTRL и FDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTRL | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 11.54% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.80% | 14.31% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.80% | 17.10% | -5.30% |
Сравнение комиссий NTRL и FDL
NTRL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTRL и FDL
NTRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.72% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
NTRL First Trust Equity Market Neutral ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NTRL and FDL have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.95% for NTRL.
FDL has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 0.00% for NTRL.
NTRL is categorized as Equity Market Neutral, while FDL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.95% for NTRL and 0.43% for FDL.
Подберите оптимальное распределение для NTRL и FDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор