Сравнение NTRL с CIBR
NTRL (First Trust Equity Market Neutral ETF) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - NTRL is a Equity Market Neutral fund actively managed by First Trust, while CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. NTRL is actively managed, while CIBR is passively managed. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. NTRL charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.
Доходность
Сравнение доходности NTRL и CIBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NTRL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIBR
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 19.78%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 24.66%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 18.42%
Сравнение доходности по годам NTRL и CIBR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NTRL First Trust Equity Market Neutral ETF | -1.23% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 1.45% |
Correlation
The correlation between NTRL and CIBR is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2026 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTRL vs. CIBR — Ранг доходности на риск
NTRL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CIBR
Сравнение NTRL c CIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Equity Market Neutral ETF (NTRL) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTRL | CIBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTRL и CIBR
Максимальная просадка NTRL за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTRL и CIBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTRL | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.34% | -33.89% | +32.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -9.42% | +8.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -8.66% | +7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NTRL и CIBR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTRL | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 25.21% | -13.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.80% | 25.07% | -13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.80% | 23.55% | -11.75% |
Сравнение комиссий NTRL и CIBR
NTRL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTRL и CIBR
NTRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.46% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
NTRL First Trust Equity Market Neutral ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NTRL and CIBR have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CIBR is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIBR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for NTRL.
CIBR has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for NTRL.
NTRL is categorized as Equity Market Neutral, while CIBR is Cybersecurity. Their fees differ too: 0.95% for NTRL and 0.60% for CIBR.
Подберите оптимальное распределение для NTRL и CIBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор