Сравнение NTRL с IGLD
NTRL (First Trust Equity Market Neutral ETF) and IGLD (FT Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both exchange-traded funds - NTRL is a Equity Market Neutral fund actively managed by First Trust, while IGLD is a Gold fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. NTRL charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for IGLD.
Доходность
Сравнение доходности NTRL и IGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NTRL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGLD
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -9.17%
- С начала года
- -6.52%
- 6 месяцев
- -10.09%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTRL и IGLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NTRL First Trust Equity Market Neutral ETF | -1.23% |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | -1.02% |
Correlation
The correlation between NTRL and IGLD is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2026 г. | -1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTRL vs. IGLD — Ранг доходности на риск
NTRL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IGLD
Сравнение NTRL c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Equity Market Neutral ETF (NTRL) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTRL | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTRL и IGLD
Максимальная просадка NTRL за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки IGLD в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTRL и IGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTRL | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.34% | -23.84% | +22.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -22.01% | +20.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -5.41% | +4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NTRL и IGLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTRL | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 24.66% | -12.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.80% | 15.56% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.80% | 15.37% | -3.57% |
Сравнение комиссий NTRL и IGLD
NTRL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IGLD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTRL и IGLD
NTRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | 19.49% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
NTRL First Trust Equity Market Neutral ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NTRL and IGLD have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLD is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLD is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for NTRL.
IGLD has the higher dividend yield at 19.49%, compared with 0.00% for NTRL.
NTRL is categorized as Equity Market Neutral, while IGLD is Gold. Their fees differ too: 0.95% for NTRL and 0.85% for IGLD.
Подберите оптимальное распределение для NTRL и IGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор