Сравнение NTRL с FTXL
NTRL (First Trust Equity Market Neutral ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - NTRL is a Equity Market Neutral fund actively managed by First Trust, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. NTRL is actively managed, while FTXL is passively managed. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. NTRL charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.
Доходность
Сравнение доходности NTRL и FTXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NTRL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTXL
- 1 день
- -6.09%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 104.99%
- 6 месяцев
- 101.72%
- 1 год
- 177.41%
- 3 года*
- 56.12%
- 5 лет*
- 32.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTRL и FTXL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NTRL First Trust Equity Market Neutral ETF | -1.23% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | -2.86% |
Correlation
The correlation between NTRL and FTXL is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2026 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTRL vs. FTXL — Ранг доходности на риск
NTRL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTXL
Сравнение NTRL c FTXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Equity Market Neutral ETF (NTRL) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTRL | FTXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.57 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 12.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 41.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTRL и FTXL
Максимальная просадка NTRL за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTRL и FTXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTRL | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.34% | -43.87% | +42.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -10.62% | +9.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -10.52% | +9.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NTRL и FTXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTRL | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 35.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 41.51% | -29.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.80% | 37.24% | -25.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.80% | 34.83% | -23.03% |
Сравнение комиссий NTRL и FTXL
NTRL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTRL и FTXL
NTRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.09% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% |
NTRL First Trust Equity Market Neutral ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NTRL and FTXL have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for NTRL.
FTXL has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for NTRL.
NTRL is categorized as Equity Market Neutral, while FTXL is Semiconductors. Their fees differ too: 0.95% for NTRL and 0.60% for FTXL.
Подберите оптимальное распределение для NTRL и FTXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор