Сравнение NTRL с AIRR
NTRL (First Trust Equity Market Neutral ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - NTRL is a Equity Market Neutral fund actively managed by First Trust, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. NTRL is actively managed, while AIRR is passively managed. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. NTRL charges 0.95%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.
Доходность
Сравнение доходности NTRL и AIRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NTRL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIRR
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 31.98%
- 6 месяцев
- 28.13%
- 1 год
- 59.29%
- 3 года*
- 35.58%
- 5 лет*
- 25.94%
- 10 лет*
- 22.40%
Сравнение доходности по годам NTRL и AIRR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NTRL First Trust Equity Market Neutral ETF | -1.23% |
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 0.13% |
Correlation
The correlation between NTRL and AIRR is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2026 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTRL vs. AIRR — Ранг доходности на риск
NTRL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AIRR
Сравнение NTRL c AIRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Equity Market Neutral ETF (NTRL) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTRL | AIRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTRL и AIRR
Максимальная просадка NTRL за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTRL и AIRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTRL | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.34% | -42.37% | +41.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -2.67% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -7.46% | +6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NTRL и AIRR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTRL | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 26.49% | -14.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.80% | 25.46% | -13.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.80% | 26.32% | -14.52% |
Сравнение комиссий NTRL и AIRR
NTRL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTRL и AIRR
NTRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 0.08% | 0.19% | 0.18% | 0.23% | 0.12% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.43% | 0.30% | 0.08% | 0.47% |
NTRL First Trust Equity Market Neutral ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NTRL and AIRR have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIRR is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIRR is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for NTRL.
AIRR has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for NTRL.
NTRL is categorized as Equity Market Neutral, while AIRR is Building & Construction. Their fees differ too: 0.95% for NTRL and 0.69% for AIRR.
Подберите оптимальное распределение для NTRL и AIRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор