Сравнение NTRL с QCLN
NTRL (First Trust Equity Market Neutral ETF) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - NTRL is a Equity Market Neutral fund actively managed by First Trust, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Green Energy Index. NTRL is actively managed, while QCLN is passively managed. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. NTRL charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for QCLN.
Доходность
Сравнение доходности NTRL и QCLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NTRL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLN
- 1 день
- -5.56%
- 1 месяц
- -14.28%
- С начала года
- 28.74%
- 6 месяцев
- 23.80%
- 1 год
- 76.35%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- -2.49%
- 10 лет*
- 16.05%
Сравнение доходности по годам NTRL и QCLN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NTRL First Trust Equity Market Neutral ETF | -1.23% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | -6.16% |
Correlation
The correlation between NTRL and QCLN is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2026 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTRL vs. QCLN — Ранг доходности на риск
NTRL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QCLN
Сравнение NTRL c QCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Equity Market Neutral ETF (NTRL) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTRL | QCLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTRL и QCLN
Максимальная просадка NTRL за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTRL и QCLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTRL | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.34% | -76.18% | +74.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -33.49% | +32.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -43.39% | +42.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NTRL и QCLN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTRL | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 37.88% | -26.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.80% | 38.61% | -26.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.80% | 35.23% | -23.43% |
Сравнение комиссий NTRL и QCLN
NTRL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTRL и QCLN
NTRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTRL First Trust Equity Market Neutral ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 0.15% | 0.25% | 0.87% | 0.76% | 0.33% | 0.01% | 0.30% | 0.85% | 1.03% | 0.45% | 1.24% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
NTRL and QCLN have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QCLN is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QCLN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for NTRL.
QCLN has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for NTRL.
NTRL is categorized as Equity Market Neutral, while QCLN is Alternative Energy Equities. Their fees differ too: 0.95% for NTRL and 0.59% for QCLN.
Подберите оптимальное распределение для NTRL и QCLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор