Сравнение NTRL с NFTY
NTRL (First Trust Equity Market Neutral ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - NTRL is a Equity Market Neutral fund actively managed by First Trust, while NFTY is a India Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. NTRL is actively managed, while NFTY is passively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. NTRL charges 0.95%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.
Доходность
Сравнение доходности NTRL и NFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NTRL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFTY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -6.72%
- 6 месяцев
- -6.02%
- 1 год
- -8.50%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- 8.46%
Сравнение доходности по годам NTRL и NFTY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NTRL First Trust Equity Market Neutral ETF | -1.23% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 0.62% |
Correlation
The correlation between NTRL and NFTY is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTRL vs. NFTY — Ранг доходности на риск
NTRL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NFTY
Сравнение NTRL c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Equity Market Neutral ETF (NTRL) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTRL | NFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTRL и NFTY
Максимальная просадка NTRL за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTRL и NFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTRL | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.34% | -47.67% | +46.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -14.73% | +13.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -9.61% | +8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NTRL и NFTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTRL | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 14.75% | -2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.80% | 17.41% | -5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.80% | 20.69% | -8.89% |
Сравнение комиссий NTRL и NFTY
NTRL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTRL и NFTY
NTRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 1.90% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
NTRL First Trust Equity Market Neutral ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, NTRL and NFTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for NTRL.
NFTY has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.00% for NTRL.
NTRL is categorized as Equity Market Neutral, while NFTY is India Equities. Their fees differ too: 0.95% for NTRL and 0.80% for NFTY.
Подберите оптимальное распределение для NTRL и NFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор