Сравнение NTNX с SHOP
NTNX (Nutanix, Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NTNX in Software - Infrastructure, SHOP in Software - Application. Over the past 5 years, NTNX returned 7.13%/yr vs -2.79%/yr for SHOP. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTNX и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTNX показывает доходность -4.60%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -32.76%.
NTNX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 8.28%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- -31.64%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- —
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
Сравнение доходности по годам NTNX и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTNX Nutanix, Inc. | -4.60% | -15.51% | 28.29% | 83.07% | -18.24% | -0.03% | 1.95% | -24.84% | 17.89% | 32.83% |
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between NTNX and SHOP is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2016 г. | 0.46 |
The correlation between NTNX and SHOP shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NTNX:
$14.40B
SHOP:
$141.08B
NTNX:
$0.93
SHOP:
$1.02
NTNX:
52.74
SHOP:
106.25
NTNX:
5.29
SHOP:
15.39
NTNX:
$2.75B
SHOP:
$9.20B
NTNX:
$2.39B
SHOP:
$5.93B
NTNX:
$293.53M
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTNX vs. SHOP — Ранг доходности на риск
NTNX
SHOP
Сравнение NTNX c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutanix, Inc. (NTNX) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTNX | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.05 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.02 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -0.04 | -0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTNX и SHOP
Максимальная просадка NTNX за все время составила -80.40%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTNX и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTNX | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.40% | -84.82% | +4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.58% | -46.71% | -10.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.58% | -46.71% | -11.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.71% | -84.82% | +16.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.64% | -39.53% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.57% | -28.23% | -12.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.53% | 22.27% | +12.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTNX и SHOP
Nutanix, Inc. (NTNX) имеет более высокую волатильность в 16.68% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 15.38%. Это указывает на то, что NTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTNX | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.68% | 15.38% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.92% | 43.41% | -7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.13% | 57.03% | -10.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.73% | 65.55% | -15.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.51% | 59.07% | -0.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTNX и SHOP
Ни NTNX, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTNX и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutanix, Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NTNX and SHOP have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTNX has higher volatility (16.68%) compared to SHOP (15.38%). In terms of maximum drawdown, NTNX dropped -80.40% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTNX и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор