PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NTNX с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NTNX и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nutanix, Inc. (NTNX) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTNX показывает доходность -4.43%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 0.06%.


NTNX

1 день
0.18%
1 месяц
6.60%
С начала года
-4.43%
6 месяцев
3.43%
1 год
-31.51%
3 года*
19.17%
5 лет*
5.59%
10 лет*

GLD

1 день
2.59%
1 месяц
-4.97%
С начала года
0.06%
6 месяцев
0.19%
1 год
25.38%
3 года*
29.73%
5 лет*
18.31%
10 лет*
12.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTNX и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NTNX
Nutanix, Inc.
-4.43%-15.51%28.29%83.07%-18.24%-0.03%1.95%-24.84%17.89%32.83%
GLD
SPDR Gold Shares
0.06%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between NTNX and GLD is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2016 г.

0.02

The correlation between NTNX and GLD shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nutanix, Inc.

SPDR Gold Shares

Доходность на риск

NTNX vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NTNX
Ранг доходности на риск NTNX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTNX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTNX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTNX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTNX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTNX: 2424
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTNX c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutanix, Inc. (NTNX) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NTNXGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.19

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

1.04

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

2.97

-3.88

NTNX vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTNX на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTNX и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NTNX и GLD

Максимальная просадка NTNX за все время составила -80.40%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTNX и GLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NTNXGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.40%

-45.56%

-34.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.58%

-24.46%

-33.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.58%

-24.46%

-34.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.71%

-24.46%

-44.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.53%

-20.03%

-20.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.57%

-16.16%

-24.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.61%

8.59%

+26.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NTNX и GLD

Nutanix, Inc. (NTNX) имеет более высокую волатильность в 16.57% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что NTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NTNXGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.57%

8.37%

+8.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.90%

24.21%

+11.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.19%

27.49%

+18.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.64%

18.26%

+31.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.50%

16.10%

+42.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTNX и GLD

Ни NTNX, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


NTNX and GLD have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTNX has higher volatility (16.57%) compared to GLD (8.37%). In terms of maximum drawdown, NTNX dropped -80.40% vs GLD's -45.56%.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTNX и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор