PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTES с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NTES с SGOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NTES (NetEase, Inc.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, NTES returned 3.50%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NTES и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NetEase, Inc. (NTES) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTES показывает доходность -9.93%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.

NTES

1 день
0.07%
1 месяц
6.63%
С начала года
-9.93%
6 месяцев
-10.93%
1 год
-1.75%
3 года*
15.15%
5 лет*
3.50%
10 лет*
15.40%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.95%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTES и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
NTES
NetEase, Inc.		-9.93%58.28%-1.73%30.59%-27.35%7.11%31.77%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.52%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Correlation

The correlation between NTES and SGOV is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NetEase, Inc.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с NTES:
NTES с TCEHYNTES с BIDUNTES с SENTES с BILINTES с AONNTES с SAPNTES с SPY
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

NTES vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTES
Ранг доходности на риск NTES: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTES: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTES: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTES: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTES: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTES: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTES c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NetEase, Inc. (NTES) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTESSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
20.28

-20.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
275.69

-275.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

195.55

-194.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

398.20

-398.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

4,462.00

-4,462.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTES vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTES на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTES и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTESSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

20.28

-20.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

14.74

-14.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

12.49

-12.06

Просадки

Сравнение просадок NTES и SGOV

Максимальная просадка NTES за все время составила -96.41%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTES и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTESSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.41%

-0.03%

-96.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.46%

-0.01%

-30.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.97%

-0.01%

-33.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.38%

-0.03%

-51.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.89%

0.00%

-21.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.59%

-0.00%

-24.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.86%

0.00%

+16.86%

Волатильность

Сравнение волатильности NTES и SGOV

NetEase, Inc. (NTES) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что NTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTESSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

0.05%

+9.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.50%

0.13%

+20.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.12%

0.20%

+28.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.67%

0.24%

+43.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.82%

0.24%

+41.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTES и SGOV

Дивидендная доходность NTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности SGOV в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTES
NetEase, Inc.		1.87%2.21%2.74%1.88%2.10%0.80%0.97%3.19%0.71%1.05%1.36%0.98%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.86%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NTES and SGOV have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTES has higher volatility (9.20%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, NTES dropped -96.41% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTES и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор