Сравнение NTES с JD
NTES (NetEase, Inc.) and JD (JD.com, Inc.) are both stocks. NTES operates in Internet Content & Information (Communication Services), while JD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NTES returned 16.15%/yr vs 4.53%/yr for JD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NTES и JD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTES показывает доходность -10.88%, что значительно ниже, чем у JD с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции NTES превзошли акции JD по среднегодовой доходности: 16.15% против 4.53% соответственно.
NTES
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- -10.88%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- -5.00%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 16.15%
JD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- -12.33%
- 3 года*
- -4.85%
- 5 лет*
- -14.52%
- 10 лет*
- 4.53%
Сравнение доходности по годам NTES и JD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTES NetEase, Inc. | -10.88% | 58.28% | -1.73% | 30.59% | -27.35% | 7.11% | 57.88% | 34.66% | -31.31% | 62.21% |
JD JD.com, Inc. | 3.67% | -14.78% | 23.45% | -47.76% | -17.87% | -20.28% | 149.50% | 68.32% | -49.47% | 62.81% |
Correlation
The correlation between NTES and JD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2014 г. | 0.52 |
The correlation between NTES and JD shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NTES:
$77.93B
JD:
$41.16B
NTES:
$52.95
JD:
$9.38
NTES:
2.28
JD:
3.06
NTES:
0.11
JD:
0.15
NTES:
0.68
JD:
0.03
NTES:
0.47
JD:
0.19
NTES:
$114.39B
JD:
$1.32T
NTES:
$75.14B
JD:
$126.44B
NTES:
$40.24B
JD:
$27.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTES vs. JD — Ранг доходности на риск
NTES
JD
Сравнение NTES c JD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NetEase, Inc. (NTES) и JD.com, Inc. (JD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTES | JD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.96 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.42 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -0.83 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTES | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | -0.38 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.27 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.10 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.07 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок NTES и JD
Максимальная просадка NTES за все время составила -96.54%, что больше максимальной просадки JD в -79.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTES и JD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTES | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.54% | -79.12% | -17.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -29.78% | -0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.97% | -48.10% | +14.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.38% | -75.63% | +24.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.34% | -79.12% | +21.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.71% | -69.32% | +46.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.66% | -37.59% | +12.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.05% | 14.95% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTES и JD
Текущая волатильность для NetEase, Inc. (NTES) составляет 9.12%, в то время как у JD.com, Inc. (JD) волатильность равна 11.82%. Это указывает на то, что NTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTES | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 11.82% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.64% | 22.61% | -1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.19% | 32.28% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.67% | 53.76% | -10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.80% | 47.78% | -5.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTES и JD
Дивидендная доходность NTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности JD в 3.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 3.48% | 3.48% | 2.19% | 2.15% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTES NetEase, Inc. | 2.50% | 2.21% | 2.74% | 1.88% | 2.10% | 0.80% | 0.97% | 3.19% | 0.71% | 1.05% | 1.36% | 0.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTES и JD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NetEase, Inc. и JD.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTES и JD
NTES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.22B при выручке в 30.59B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
JD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.43B при выручке в 313.78B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.
NTES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.66B при выручке в 30.59B, что соответствует операционной рентабельности 41.4%.
JD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.78B при выручке в 313.78B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
NTES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.67B при выручке в 30.59B, что соответствует чистой рентабельности 34.9%.
JD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.07B при выручке в 313.78B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
Часто задаваемые вопросы
NTES and JD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JD has higher volatility (11.82%) compared to NTES (9.12%). In terms of maximum drawdown, NTES dropped -96.54% vs JD's -79.12%.
NTES currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTES и JD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор