PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSVAX с VSCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSVAX с VSCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).

NSVAX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности NSVAX и VSCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSVAX и VSCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSVAX
Columbia Small Cap Value Fund II		5.24%8.20%11.25%14.10%-13.70%34.27%10.11%20.65%-17.48%10.46%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		9.80%17.70%24.54%22.84%4.31%36.34%10.81%32.02%-25.64%18.17%

Доходность по периодам

С начала года, NSVAX показывает доходность 5.24%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции NSVAX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 9.53% против 15.67% соответственно.

NSVAX

1 день
2.33%
1 месяц
-4.16%
С начала года
5.24%
6 месяцев
6.70%
1 год
24.24%
3 года*
12.66%
5 лет*
6.48%
10 лет*
9.53%

VSCAX

1 день
3.04%
1 месяц
-8.74%
С начала года
9.80%
6 месяцев
16.19%
1 год
37.48%
3 года*
25.63%
5 лет*
17.58%
10 лет*
15.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Small Cap Value Fund II

Invesco Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с NSVAX:
NSVAX с FSCRXNSVAX с FTIHXNSVAX с MMEYXNSVAX с HRTVXNSVAX с CMTFXNSVAX с TASCXNSVAX с CTCAX
Часто сравнивают с VSCAX:
VSCAX с AVALXVSCAX с VFIAXVSCAX с BRSVXVSCAX с HFMDXVSCAX с SCETXVSCAX с VTIVSCAX с IWM

Сравнение комиссий NSVAX и VSCAX

NSVAX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии VSCAX в 1.12%.

VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund
NSVAX
Columbia Small Cap Value Fund II

Доходность на риск

NSVAX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSVAX
Ранг доходности на риск NSVAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSVAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSVAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSVAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSVAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSVAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VSCAX
Ранг доходности на риск VSCAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSVAX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSVAXVSCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.46

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.99

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.03

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.73

7.77

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSVAX vs. VSCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSVAX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSCAX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSVAX и VSCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSVAXVSCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.46

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.76

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.59

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.52

-0.09

Корреляция

Корреляция между NSVAX и VSCAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSVAX и VSCAX

Дивидендная доходность NSVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.10%, что больше доходности VSCAX в 8.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSVAX
Columbia Small Cap Value Fund II		15.10%15.89%29.38%6.93%6.46%13.95%0.83%3.68%14.97%9.10%5.23%12.66%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		8.40%9.22%7.90%4.93%10.12%16.90%0.30%2.53%28.45%16.65%1.71%11.08%

Просадки

Сравнение просадок NSVAX и VSCAX

Максимальная просадка NSVAX за все время составила -59.32%, примерно равная максимальной просадке VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSVAX и VSCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSVAXVSCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.32%

-57.77%

-1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-16.56%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.11%

-25.29%

-1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.33%

-57.77%

+9.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-8.74%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-8.94%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

4.32%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности NSVAX и VSCAX

Текущая волатильность для Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) составляет 6.18%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что NSVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSVAXVSCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

8.82%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

16.86%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.72%

25.88%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

23.16%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.87%

26.72%

-2.85%