PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSVAX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSVAX с FTIHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).

NSVAX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности NSVAX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSVAX и FTIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSVAX
Columbia Small Cap Value Fund II		5.24%8.20%11.25%14.10%-13.70%34.27%10.11%20.65%-17.48%10.46%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		1.79%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-14.40%25.88%

Доходность по периодам

С начала года, NSVAX показывает доходность 5.24%, что значительно выше, чем у FTIHX с доходностью 1.79%.

NSVAX

1 день
2.33%
1 месяц
-4.16%
С начала года
5.24%
6 месяцев
6.70%
1 год
24.24%
3 года*
12.66%
5 лет*
6.48%
10 лет*
9.53%

FTIHX

1 день
2.98%
1 месяц
-7.01%
С начала года
1.79%
6 месяцев
5.81%
1 год
27.20%
3 года*
15.30%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Small Cap Value Fund II

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с NSVAX:
NSVAX с FSCRXNSVAX с MMEYXNSVAX с CMTFXNSVAX с CTCAXNSVAX с GSFTXNSVAX с HRTVXNSVAX с TASCX
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSMAX

Сравнение комиссий NSVAX и FTIHX

NSVAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.

NSVAX
Columbia Small Cap Value Fund II
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund

Доходность на риск

NSVAX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSVAX
Ранг доходности на риск NSVAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSVAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSVAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSVAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSVAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSVAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSVAX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSVAXFTIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.74

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.32

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.38

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.73

9.30

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSVAX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSVAX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа FTIHX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSVAX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSVAXFTIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.74

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.48

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.56

-0.13

Корреляция

Корреляция между NSVAX и FTIHX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSVAX и FTIHX

Дивидендная доходность NSVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.10%, что больше доходности FTIHX в 2.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSVAX
Columbia Small Cap Value Fund II		15.10%15.89%29.38%6.93%6.46%13.95%0.83%3.68%14.97%9.10%5.23%12.66%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.73%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NSVAX и FTIHX

Максимальная просадка NSVAX за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSVAX и FTIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSVAXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.32%

-35.75%

-23.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-11.25%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.11%

-29.99%

+2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-8.61%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-7.31%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.88%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности NSVAX и FTIHX

Текущая волатильность для Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) составляет 6.18%, в то время как у Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что NSVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSVAXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

7.78%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

11.04%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.72%

16.05%

+5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

15.09%

+7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.87%

16.02%

+7.85%