- ISIN
- US19765J7643
- Эмитент
- Columbia
- Дата выпуска
- 1 мая 2002 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NSVAX
Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) прибавил 25.0% с начала года. Текущая цена акции NSVAX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NSVAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,665.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) показал доход в 24.98% с начала года и 38.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NSVAX составила 10.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Columbia Small Cap Value Fund II
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 2.62%
- 6 месяцев
- 17.59%
- С начала года
- 24.98%
- 1 год
- 38.30%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 10.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность NSVAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мая 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +20.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NSVAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 14 июн. 2024 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.99% | 2.83% | -3.44% | 8.61% | 1.38% | 7.24% | 0.57% | 24.98% | |||||
| 2025 | 2.09% | -4.36% | -6.48% | -3.96% | 5.00% | 4.86% | 1.20% | 8.25% | 0.69% | -1.30% | 2.70% | 0.23% | 8.20% |
| 2024 | -4.17% | 4.29% | 4.83% | -4.61% | 4.71% | -2.57% | 9.41% | -1.16% | 0.62% | -0.25% | 9.65% | -8.32% | 11.25% |
| 2023 | 7.84% | -1.06% | -5.27% | -0.44% | -3.33% | 8.11% | 5.83% | -3.98% | -5.43% | -5.23% | 8.03% | 10.27% | 14.10% |
| 2022 | -5.73% | 2.66% | 0.53% | -7.89% | 2.34% | -9.98% | 8.54% | -3.08% | -9.52% | 11.40% | 5.39% | -6.46% | -13.70% |
| 2021 | 5.23% | 9.83% | 4.11% | 3.45% | 2.56% | -0.57% | -3.45% | 2.40% | -0.35% | 6.86% | -2.62% | 3.17% | 34.27% |
Метрики бенчмарка
Columbia Small Cap Value Fund II has an annualized alpha of 2.51%, beta of 1.08, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 01, 2002.
- This fund captured 120.90% of S&P 500 Index gains and 108.68% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.51% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.08 and R2 of 0.75, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.51%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 120.90%
- Участие в снижении
- 108.68%
Комиссия
Комиссия NSVAX составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NSVAX имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSVAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.29 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 2.24 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.39 | 9.71 | +4.68 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Small Cap Value Fund II за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.37 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.37 | $2.12 | $4.23 | $1.16 | $1.02 | $2.73 | $0.14 | $0.56 | $1.96 | $1.64 | $0.93 | $1.93 |
Дивидендный доход | 14.98% | 15.89% | 29.38% | 6.93% | 6.46% | 13.95% | 0.83% | 3.68% | 14.97% | 9.10% | 5.23% | 12.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Small Cap Value Fund II. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.83 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $2.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.12 | $4.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $1.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $1.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.88 | $2.73 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia Small Cap Value Fund II показал максимальную просадку в 59.32%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 485 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-59.32%март 2009 г. | 1y 8mo | 1y 11mo | 3y 7moиюль 2007 г. - февр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-48.33%март 2020 г. | 1y 7mo | 8mo 16d | 2y 3moавг. 2018 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-30.43%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 1y 3mo | 1y 8moмай 2011 г. - янв. 2013 г. | — |
-28.12%окт. 2002 г. | 5mo 9d | 10mo 23d | 1y 3moмай 2002 г. - авг. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-27.11%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 8mo 6d | 1y 14dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| NSVAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -56.78% | -2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -9.10% | -0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -18.90% | -8.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -25.43% | -1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.33% | -33.92% | -14.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.69% | -10.70% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.09% | +0.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NSVAX
Добавьте Columbia Small Cap Value Fund II в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NSVAX