PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NSVAX с FSCRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSVAX с FSCRX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) и Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX).

NSVAX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. FSCRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 сент. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NSVAX или FSCRX.

Корреляция

Корреляция между NSVAX и FSCRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NSVAX и FSCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) и Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NSVAX:

0.01

FSCRX:

-0.62

Коэф-т Сортино

NSVAX:

0.15

FSCRX:

-0.74

Коэф-т Омега

NSVAX:

1.02

FSCRX:

0.90

Коэф-т Кальмара

NSVAX:

-0.01

FSCRX:

-0.40

Коэф-т Мартина

NSVAX:

-0.02

FSCRX:

-1.24

Индекс Язвы

NSVAX:

9.69%

FSCRX:

11.80%

Дневная вол-ть

NSVAX:

22.78%

FSCRX:

23.70%

Макс. просадка

NSVAX:

-59.32%

FSCRX:

-61.11%

Текущая просадка

NSVAX:

-14.19%

FSCRX:

-25.30%

Доходность по периодам

С начала года, NSVAX показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у FSCRX с доходностью -1.53%. За последние 10 лет акции NSVAX превзошли акции FSCRX по среднегодовой доходности: 6.90% против -1.57% соответственно.

NSVAX

С начала года

-5.77%

1 месяц

10.61%

6 месяцев

-9.93%

1 год

0.17%

3 года

6.29%

5 лет

15.21%

10 лет

6.90%

FSCRX

С начала года

-1.53%

1 месяц

11.02%

6 месяцев

-8.90%

1 год

-14.64%

3 года

-2.72%

5 лет

6.53%

10 лет

-1.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Small Cap Value Fund II

Fidelity Small Cap Discovery Fund

Сравнение комиссий NSVAX и FSCRX

NSVAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FSCRX в 0.98%.

NSVAX
Columbia Small Cap Value Fund II
FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NSVAX и FSCRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NSVAX
Ранг риск-скорректированной доходности NSVAX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSVAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSVAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSVAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSVAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSVAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
FSCRX
Ранг риск-скорректированной доходности FSCRX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSCRX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCRX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCRX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCRX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCRX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NSVAX c FSCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) и Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NSVAX на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа FSCRX равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSVAX и FSCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSVAX и FSCRX

Дивидендная доходность NSVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности FSCRX в 13.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NSVAX
Columbia Small Cap Value Fund II		2.37%2.23%1.60%0.58%0.37%0.48%0.96%0.35%0.35%0.40%0.17%0.43%
FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund		13.24%13.03%4.44%11.56%6.12%2.79%7.46%35.76%13.90%0.44%7.90%10.84%

Просадки

Сравнение просадок NSVAX и FSCRX

Максимальная просадка NSVAX за все время составила -59.32%, примерно равная максимальной просадке FSCRX в -61.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSVAX и FSCRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NSVAX и FSCRX

Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) и Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) имеют волатильность 5.28% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...