PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSVAX с FSCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSVAX с FSCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) и Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX).

NSVAX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. FSCRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности NSVAX и FSCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) и Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSVAX и FSCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSVAX
Columbia Small Cap Value Fund II		5.24%8.20%11.25%14.10%-13.70%34.27%10.11%20.65%-17.48%10.46%
FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund		-1.76%10.89%2.75%21.28%-16.68%35.66%6.87%27.31%-14.06%7.71%

Доходность по периодам

С начала года, NSVAX показывает доходность 5.24%, что значительно выше, чем у FSCRX с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции NSVAX превзошли акции FSCRX по среднегодовой доходности: 9.53% против 8.40% соответственно.

NSVAX

1 день
2.33%
1 месяц
-4.16%
С начала года
5.24%
6 месяцев
6.70%
1 год
24.24%
3 года*
12.66%
5 лет*
6.48%
10 лет*
9.53%

FSCRX

1 день
3.02%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
0.32%
1 год
15.03%
3 года*
8.83%
5 лет*
5.28%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Small Cap Value Fund II

Fidelity Small Cap Discovery Fund

Часто сравнивают с NSVAX:
NSVAX с FTIHXNSVAX с MMEYXNSVAX с CMTFXNSVAX с CTCAXNSVAX с GSFTXNSVAX с HRTVXNSVAX с TASCX
Часто сравнивают с FSCRX:
FSCRX с PRNHXFSCRX с DFSCXFSCRX с GCSIXFSCRX с GSITXFSCRX с QQQFSCRX с FJACXFSCRX с VFIAX

Сравнение комиссий NSVAX и FSCRX

NSVAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FSCRX в 0.98%.

NSVAX
Columbia Small Cap Value Fund II
FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund

Доходность на риск

NSVAX vs. FSCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSVAX
Ранг доходности на риск NSVAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSVAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSVAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSVAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSVAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSVAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FSCRX
Ранг доходности на риск FSCRX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCRX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCRX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCRX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSVAX c FSCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) и Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSVAXFSCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.73

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.19

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.21

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.73

3.96

+2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSVAX vs. FSCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSVAX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа FSCRX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSVAX и FSCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSVAXFSCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.73

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.26

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.39

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.45

-0.03

Корреляция

Корреляция между NSVAX и FSCRX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSVAX и FSCRX

Дивидендная доходность NSVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.10%, что сопоставимо с доходностью FSCRX в 14.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSVAX
Columbia Small Cap Value Fund II		15.10%15.89%29.38%6.93%6.46%13.95%0.83%3.68%14.97%9.10%5.23%12.66%
FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund		14.96%14.70%13.03%4.44%11.56%6.12%2.79%7.46%35.48%13.68%0.44%7.28%

Просадки

Сравнение просадок NSVAX и FSCRX

Максимальная просадка NSVAX за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки FSCRX в -56.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSVAX и FSCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSVAXFSCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.32%

-56.27%

-3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-12.79%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.11%

-25.91%

-1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.33%

-47.06%

-1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-8.66%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-7.97%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.90%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности NSVAX и FSCRX

Текущая волатильность для Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) составляет 6.18%, в то время как у Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что NSVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSVAXFSCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

6.55%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

13.36%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.72%

21.54%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

20.06%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.87%

21.69%

+2.18%