PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSVAX с FSCRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NSVAX с FSCRX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NSVAX (Columbia Small Cap Value Fund II) and FSCRX (Fidelity Small Cap Discovery Fund) are both mutual funds - NSVAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Columbia, while FSCRX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, NSVAX returned 10.59%/yr vs 10.41%/yr for FSCRX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. NSVAX charges 1.02%/yr vs 0.98%/yr for FSCRX.

Доходность

Сравнение доходности NSVAX и FSCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) и Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSVAX показывает доходность 14.98%, что значительно ниже, чем у FSCRX с доходностью 17.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NSVAX имеют среднегодовую доходность 10.59%, а акции FSCRX немного отстают с 10.41%.

NSVAX

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.00%
С начала года
14.98%
6 месяцев
12.78%
1 год
29.64%
3 года*
16.22%
5 лет*
7.33%
10 лет*
10.59%

FSCRX

1 день
-1.45%
1 месяц
4.75%
С начала года
17.07%
6 месяцев
14.61%
1 год
30.51%
3 года*
15.50%
5 лет*
7.90%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSVAX и FSCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSVAX
Columbia Small Cap Value Fund II		14.98%8.20%11.25%14.10%-13.70%34.27%10.11%20.65%-17.48%10.46%
FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund		17.07%10.89%2.75%21.28%-16.68%35.66%6.87%27.31%-14.06%7.71%

Correlation

The correlation between NSVAX and FSCRX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2002 г.

0.94

The correlation between NSVAX and FSCRX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Small Cap Value Fund II

Fidelity Small Cap Discovery Fund

Часто сравнивают с NSVAX:
NSVAX с FTIHXNSVAX с MMEYXNSVAX с CTCAXNSVAX с GSFTXNSVAX с TASCXNSVAX с HRTVXNSVAX с CMTFX
Часто сравнивают с FSCRX:
FSCRX с PRNHXFSCRX с DFSCXFSCRX с GCSIXFSCRX с GSITXFSCRX с FJACXFSCRX с NASDXFSCRX с ISCG

Доходность на риск

NSVAX vs. FSCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSVAX
Ранг доходности на риск NSVAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSVAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSVAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSVAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSVAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSVAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FSCRX
Ранг доходности на риск FSCRX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCRX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCRX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCRX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCRX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCRX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSVAX c FSCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) и Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NSVAXFSCRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.73

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.52

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

2.86

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.39

9.44

+1.96

NSVAX vs. FSCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSVAX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSCRX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSVAX и FSCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NSVAX и FSCRX

Максимальная просадка NSVAX за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки FSCRX в -56.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSVAX и FSCRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSVAXFSCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.32%

-56.27%

-3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-11.34%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.11%

-22.51%

-4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.11%

-25.91%

-1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.33%

-47.06%

-1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-1.45%

-4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-7.91%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.43%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности NSVAX и FSCRX

Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) и Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) имеют волатильность 7.36% и 7.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSVAXFSCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

7.13%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

14.24%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.00%

18.74%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

20.33%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

21.74%

+2.19%

Сравнение комиссий NSVAX и FSCRX

NSVAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FSCRX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSVAX и FSCRX

Дивидендная доходность NSVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что меньше доходности FSCRX в 12.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund		12.93%14.70%13.03%4.44%11.56%6.12%2.79%7.46%35.48%13.68%0.44%7.28%
NSVAX
Columbia Small Cap Value Fund II		10.04%15.89%29.38%6.93%6.46%13.95%0.83%3.68%14.97%9.10%5.23%12.66%

Часто задаваемые вопросы

NSVAX and FSCRX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NSVAX has higher volatility (7.36%) compared to FSCRX (7.13%). In terms of maximum drawdown, NSVAX dropped -59.32% vs FSCRX's -56.27%.

NSVAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSVAX и FSCRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор