Сравнение NSVAX с HRTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) и Heartland Value Fund (HRTVX).
NSVAX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности NSVAX и HRTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSVAX и HRTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSVAX Columbia Small Cap Value Fund II | 5.24% | 8.20% | 11.25% | 14.10% | -13.70% | 34.27% | 10.11% | 20.65% | -17.48% | 10.46% |
HRTVX Heartland Value Fund | 7.35% | 15.94% | 15.76% | 17.15% | -10.04% | 21.86% | 13.12% | 17.93% | -12.10% | 8.45% |
Доходность по периодам
С начала года, NSVAX показывает доходность 5.24%, что значительно ниже, чем у HRTVX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции NSVAX уступали акциям HRTVX по среднегодовой доходности: 9.53% против 11.03% соответственно.
NSVAX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 9.53%
HRTVX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 31.24%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSVAX и HRTVX
NSVAX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии HRTVX в 1.04%.
Доходность на риск
NSVAX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск
NSVAX
HRTVX
Сравнение NSVAX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSVAX | HRTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.55 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.21 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.37 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 9.02 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSVAX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.55 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.52 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.53 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.58 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между NSVAX и HRTVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSVAX и HRTVX
Дивидендная доходность NSVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.10%, что больше доходности HRTVX в 8.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSVAX Columbia Small Cap Value Fund II | 15.10% | 15.89% | 29.38% | 6.93% | 6.46% | 13.95% | 0.83% | 3.68% | 14.97% | 9.10% | 5.23% | 12.66% |
HRTVX Heartland Value Fund | 8.65% | 9.29% | 8.91% | 5.65% | 3.01% | 13.50% | 0.76% | 3.12% | 7.26% | 6.43% | 3.56% | 8.25% |
Просадки
Сравнение просадок NSVAX и HRTVX
Максимальная просадка NSVAX за все время составила -59.32%, примерно равная максимальной просадке HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSVAX и HRTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSVAX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -61.68% | +2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -13.48% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -23.17% | -3.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.33% | -46.31% | -2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -5.91% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -9.07% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.54% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSVAX и HRTVX
Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) и Heartland Value Fund (HRTVX) имеют волатильность 6.18% и 6.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSVAX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 6.14% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 12.63% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.72% | 20.61% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 19.53% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 21.02% | +2.85% |