Сравнение NSVAX с CBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) и Columbia Balanced Fund (CBALX).
NSVAX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности NSVAX и CBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSVAX и CBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSVAX Columbia Small Cap Value Fund II | 5.24% | 8.20% | 11.25% | 14.10% | -13.70% | 34.27% | 10.11% | 20.65% | -17.48% | 10.46% |
CBALX Columbia Balanced Fund | -3.50% | 14.14% | 14.60% | 21.49% | -16.63% | 14.92% | 17.91% | 23.05% | -5.75% | 14.29% |
Доходность по периодам
С начала года, NSVAX показывает доходность 5.24%, что значительно выше, чем у CBALX с доходностью -3.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NSVAX имеют среднегодовую доходность 9.53%, а акции CBALX немного отстают с 9.16%.
NSVAX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 9.53%
CBALX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSVAX и CBALX
NSVAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии CBALX в 0.67%.
Доходность на риск
NSVAX vs. CBALX — Ранг доходности на риск
NSVAX
CBALX
Сравнение NSVAX c CBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSVAX | CBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.04 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.54 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.55 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 6.54 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSVAX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.04 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.63 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.81 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.68 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между NSVAX и CBALX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSVAX и CBALX
Дивидендная доходность NSVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.10%, что больше доходности CBALX в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSVAX Columbia Small Cap Value Fund II | 15.10% | 15.89% | 29.38% | 6.93% | 6.46% | 13.95% | 0.83% | 3.68% | 14.97% | 9.10% | 5.23% | 12.66% |
CBALX Columbia Balanced Fund | 6.73% | 6.42% | 7.83% | 1.84% | 5.36% | 9.26% | 5.31% | 4.16% | 5.82% | 2.79% | 1.60% | 4.05% |
Просадки
Сравнение просадок NSVAX и CBALX
Максимальная просадка NSVAX за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSVAX и CBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSVAX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -34.53% | -24.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -7.87% | -6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -20.91% | -6.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.33% | -22.73% | -25.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -4.73% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -5.34% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 1.86% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSVAX и CBALX
Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Columbia Balanced Fund (CBALX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что NSVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSVAX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 3.84% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 6.44% | +6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.72% | 11.58% | +10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 11.08% | +11.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 11.31% | +12.56% |